2024年特许金融分析师考试实用复习技巧试题及答案.docx

2024年特许金融分析师考试实用复习技巧试题及答案

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一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.以下哪项不属于投资组合的三大风险因素？

A.市场风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.政治风险

2.下列哪个公式用于计算股票的市盈率（P/E）？

A.价格除以盈利

B.盈利除以价格

C.价格除以市净率

D.价格除以股息

3.在CAPM模型中，代表市场风险溢价的是：

A.β系数

B.无风险利率

C.预期回报率

D.市场风险

4.以下哪项不是债券信用评级机构的主要职责？

A.对债券发行人进行信用评级

B.监测和管理债券发行人的信用状况

C.提供债券投资咨询

D.发布债券研究报告

5.在财务报表分析中，以下哪个比率反映了企业的偿债能力？

A.流动比率

B.负债比率

C.资产回报率

D.股东权益比率

6.以下哪项不是衍生品交易的风险？

A.价格波动风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.利率风险

7.在Merton模型中，以下哪个变量代表了股票持有人的风险？

A.β系数

B.股息支付率

C.股票价格波动率

D.股票收益

8.以下哪项不是股票投资分析的基本方法？

A.基本面分析

B.技术分析

C.情绪分析

D.风险分析

9.在投资组合中，以下哪个风险可以通过分散化来降低？

A.市场风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.信用风险

10.以下哪项不是财务报表分析中反映企业盈利能力的指标？

A.净利润

B.毛利率

C.营业收入

D.资产负债率

11.在CAPM模型中，以下哪个变量代表了市场风险溢价？

A.β系数

B.无风险利率

C.预期回报率

D.市场风险

12.以下哪项不是债券信用评级机构的主要职责？

A.对债券发行人进行信用评级

B.监测和管理债券发行人的信用状况

C.提供债券投资咨询

D.发布债券研究报告

13.在财务报表分析中，以下哪个比率反映了企业的偿债能力？

A.流动比率

B.负债比率

C.资产回报率

D.股东权益比率

14.以下哪项不是衍生品交易的风险？

A.价格波动风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.利率风险

15.在Merton模型中，以下哪个变量代表了股票持有人的风险？

A.β系数

B.股息支付率

C.股票价格波动率

D.股票收益

16.以下哪项不是股票投资分析的基本方法？

A.基本面分析

B.技术分析

C.情绪分析

D.风险分析

17.在投资组合中，以下哪个风险可以通过分散化来降低？

A.市场风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.信用风险

18.以下哪项不是财务报表分析中反映企业盈利能力的指标？

A.净利润

B.毛利率

C.营业收入

D.资产负债率

19.在CAPM模型中，以下哪个变量代表了市场风险溢价？

A.β系数

B.无风险利率

C.预期回报率

D.市场风险

20.以下哪项不是债券信用评级机构的主要职责？

A.对债券发行人进行信用评级

B.监测和管理债券发行人的信用状况

C.提供债券投资咨询

D.发布债券研究报告

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.以下哪些属于投资组合的风险？

A.市场风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.政治风险

2.以下哪些是财务报表分析中的比率指标？

A.流动比率

B.负债比率

C.资产回报率

D.股东权益比率

3.以下哪些是股票投资分析的基本方法？

A.基本面分析

B.技术分析

C.情绪分析

D.风险分析

4.以下哪些是衍生品交易的风险？

A.价格波动风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.利率风险

5.以下哪些是财务报表分析中反映企业盈利能力的指标？

A.净利润

B.毛利率

C.营业收入

D.资产负债率

三、判断题（每题2分，共10分）

1.投资组合的三大风险因素包括市场风险、利率风险和流动性风险。（）

2.市盈率（P/E）是股票价格除以每股收益。（）

3.在CAPM模型中，β系数代表市场风险溢价。（）

4.债券信用评级机构的主要职责是发布债券研究报告。（）

5.流动比率反映了企业的偿债能力。（）

6.衍生品交易的风险包括价格波动风险、信用风险、流动性风险和利率风险。（）

7.在Merton模型中，股票价格波动率代表了股票持有人的风险。（）

8.股票投资分析的基本方法包括基本面分析、技术分析和情绪分析。（）

9.通过分散化可以降低投资组合的市场风险。（）

10.净利润是财务报表分析中反映企业盈利能力的指标之一。（）

四、简答