《投资性风险评估》课件.pptVIP

投资性风险评估;课程介绍;第一部分：风险与投资基础;什么是风险？;投资风险的类型;风险与收益的关系;投资者风险偏好;第二部分：风险评估方法;定性风险评估方法;定量风险评估方法概述;风险矩阵;敏感性分析;情景分析;蒙特卡洛模拟;风险价值（VaR）;历史模拟法;方差-协方差法;压力测试;第三部分：投资组合理论;现代投资组合理论;投资组合风险的计算;系统性风险与非系统性风险的分解;资本资产定价模型（CAPM）;夏普比率;第四部分：金融市场风险评估;股票市场风险评估;债券市场风险评估;外汇市场风险评估;衍生品市场风险评估;第五部分：信用风险评估;信用风险的定义与来源;信用评级;信用风险量化模型;信用违约互换（CDS）;第六部分：操作风险评估;操作风险的定义与分类;操作风险识别方法;操作风险量化;第七部分：流动性风险评估;流动性风险的定义;流动性风险指标;流动性压力测试;第八部分：国家风险评估;国家风险的构成;国家风险评估方法;国际投资中的风险对冲;第九部分：新兴风险评估;气候变化风险;网络安全风险;ESG风险;第十部分：风险管理与控制;风险管理框架;风险限额设置;风险报告与沟通;风险文化建设;案例研究;案例1：股票投资组合风险评估;案例2：房地产投资项目风险评估;总结与展望;问题与讨论