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求解可得*01K=0时02最优目标函数为求解的结果*7.3连续动态规划
在连续系统最优控制中的应用*01动态规划02可用于连续系统的优化问题03对于连续系统04根据最优性原理05可得到Hamilton-Jacobi方程A对于连续系统Bx–n维状态向量，u–m维控制向量C且容许控制u在m维欧氏空间的某一给定域中取值即已知始端固定即求最优控制使目标泛函取极小值由最优性原理推导出极大值原理定义式中而x(s)是在区间上和最优控制函数有关的轨线，其中，且给定。显然所有都满足假设V存在，连续并且具有连续的一阶和二阶偏导数12推导动态规划的Hamilton-Jacobi方程0102*第7章
动态规划在最优控制中的应用*动态规划求解最优控制问题的有效方法之一二十世纪五十年代由Bellman提出动态规划与极小值原理在数学上是等效的从不同的角度发展了古典变分学最优性原理多级决策过程的最优策略具有这种性质。不论初始状态和初始决策为何，其余的决策对于由初始决策所形成的状态来说，必定也是一个最优策略。主要内容*离散动态规划01.离散动态规划在离散系统最优控制中的应用02.连续动态规划在连续系统最优控制中的应用03.7.1离散动态规划*最优性原理动态规划的基础若一个N级决策系统是最优的,则以第k级（）决策所形成的状态作为初态的任何一个N-K级子决策也必然是最优的。根据最优性原理确定了一个从后向前的递推过程基于最优性原理的动态规划方法成为解决最优控制问题的有力工具动态规划原理*求从S—F点路程最短的方法枚举法*S—X1(1)—X1(2)—X1(3)—F4+6+1+4=15S—X1(1)—X2(2)—X1(3)—F4+6+2+4=16S—X1(1)—X2(2)—X2(3)—F4+6+2+3=15S—X1(1)—X1(2)—X2(3)—F4+6+1+3=14S—X2(1)—X1(2)—X1(3)—F5+4+1+4=14S—X2(1)—X1(2)—X2(3)—F5+4+1+3=13S—X2(1)—X2(2)—X1(3)—F5+7+2+4=18S—X2(1)—X2(2)—X2(3)—F5+7+2+3=17可能解数量为2(n-1)n=4,为23=8种.加法次数为：(n-1)*2(n-1)n=4,为(4-1)*23=24次.若n=10,则可能解数为：2(10-1)=29=512种.加法(10-1)*29=9*29=9*512=4608次.动态规划法*J[X1(3)]=4J[X2(3)]=3,J*[X1(3)]=4,J*[X2(3)]=3从最后一级开始：01路线X1(2)—X1(3)—FJ=1+J*[X1(3)]=5X1(2)—X2(3)—FJ*=1+J*[X2(3)]=4X2(2)—X1(3)—FJ=2+J*[X1(3)]=6X2(2)—X2(3)—FJ*=2+J*[X2(3)]=5J*[X1(2)]=4,J*[X2(2)]=5倒数第二级：02路线X1(1)—X1(2)—FJ*=6+4=10倒数第三级*X1(1)—X2(2)—FJ=6+5=11X2(1)—X1(2)—FJ*=4+4=8X2(1)—X2(2)—FJ=7+5=12J*[X1(1)]=10,J*[X2(1)]=8第一级*路线S—X1(1)—FJ=4+10=14S—X2(1)—FJ*=5+8=13即J*[S]=13∴最优决策为*S—X2(1)—X1(2)—X2(3)—F
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