多重共线性的概念和后果.pptVIP

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2025-04-01 发布于上海
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多重共线性的概念和后果.ppt

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010203040506概念在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)，不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全（近似）的多重共线性。对于解释变量，如果存在不全为0的数，使得则称解释变量之间存在着完全的多重共线性。一、多重共线性的概念和产生对于解释变量，存在不全为0的数，使得为随机变量。则称解释变量存在一种近似的线性关系，称解其中，释变量存在不完全多重共线性。（二）多重共线性产生的原因1.几个经济变量取值具有共同变化趋势。2.模型中包含滞后变量。3.样本数据自身的原因。当解释变量完全线性相关时，X非列满秩，x/x非可逆阵若解释变量存在完全多重共线性参数的估计值不确定01参数估计值的方差增大对二元线性回归模型Yt=b1+b2x2t+b3x3t+ut当x2与x3相关系数增大时也增大如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。02二、多重共线性产生的后果STEP1STEP2STEP3对参数区间估计时，置信区间趋于变大假设检验容易作出错误的判断可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的t检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。