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实施贷款营销组合策略产品策略定价策略促销策略渠道策略信用风险函数01信用风险与借款人的信誉02贷款偿还来源与现金流量03信用评分模型04贷款损失的控制与处理055.4贷款信用风险分析信用风险=f（内部因素，外部因素）外部因素：国家宏观经济政策财政政策货币政策经济发展变化水平和周期经济发展趋势金融业发展水平5.4.1信用风险函数领导者素质对风险的偏好程度信贷管理水平信贷管理政策、措施、制度等是否完备经营管理理念员工素质010203040506内部因素：5.4.2信用风险与借款人的信誉品质（character）01能力(capacity)02资本（capital）03抵押品(collateral)04环境（conditions）05连续性(continuity)06经营活动现金净流量投资活动现金净流量筹资活动现金净流量盈利能力营运能力偿债能力现金流量分析财务分析第一还款来源还款能力还款可能性担保抵押信用支持第二还款来源…法律责任还款意愿银行管理非财务因素企业还款能力图示01现金流量的定义02现金流量发生问题的信号5.4.3贷款偿还来源与现金流量狭义的现金概念:指企业的库存现金、银行和其他金融机构的活期存款和其他货币资金。01广义的现金概念：包括狭义的现金和现金等价物。02现金等价物：企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。03现金的概念01040203非限制性银行存款；其他货币资金；库存现金；三个月内的短期投资。现金流量表中的现金是企业在一定时期内现金和其等价物的流入和流出的总称。01它由现金流入和现金流出两大部分组成。02现金流入：企业提供劳务、销售商品或设备、从金融机构获得贷款、发行股票或债券等。03现金流出：企业购买商品和劳务、固定资产，进行长期或短期投资、清偿债务、发放股利等。04现金流量经营活动产生的现金流量；投资活动产生的现金流量；筹资活动产生的现金流量。现金流量的内容现金流量与资产负债表、损益表项目现金流入现金流出资产项目减少增加负债项目增加减少资本金增加减少损益盈余亏损01?损益-?非现金资产02+?负债+?资本现金流量的计算现金流量（现金净增减额）=从企业与商业银行关系发现某些信号从企业的人事变动中发现某些信号从企业经营状况发现某些信号从企业的财务报表中发现预警信号现金流量发生问题的信号※5.4.4信用评分模型商业信贷的评分消费者贷款的评分01X1——（现金+可流通证券）/总资产；02X2——销售收入/（现金+可流通证券）03X3——利润总额/总资产04X4——总债务/总资产05X5——固定资产/总资产06X6——流动资本/销售收入一、商业信贷的评分2151+0.0053X2-6507X3+4.40X4-0.79X5-0.10X6e=2.718284P=1/（1+e-Y）3有问题贷款发生的概率：通用汽车公司1998年数据X1=0.0104X2=15.54X3=-0.0343X4=0.4094X5=0.8412X6=0.0545计算结果:Y=-0.6533P=0.3422年龄：超过20岁后的每一年给0.01分，最高为0.3分；性别：女性给0.4，男性给0分；居住的稳定性：每年都住在现住所，给0.42分，为最高分；职业：好职业给0.55分，坏职业0分，其它给0.16分；二、消费者贷款的评分5.2.2???贷款定价应考虑的因素贷款成本01基准利率02预期利润03贷款的风险程度04借款人的资信状况及与银行的关系05信贷资金的供求状况06预期的通货膨胀率07贷款利率承诺费补偿余额隐含价格5.2.3??贷款价格的构成资金成本率管理成本率风险成本率合理利润率贷款利率承诺费——银行对已经承诺给客户而客户没有及时使用的那部分资金所收取的费用。假定某商业银行与一客户于2005年1月10日签定一笔金额为1000万元的贷款合同。根据合同规定，该笔贷款的承诺期为6个月，用款期为1个月（用款期内使用资金不收取承诺费，承诺期满未使用部分自动作废），承诺费费率为0.5%。该客户用款情况如下：1月20日用款300万元；2月5日用款300万元；5月8日用款200万元；6月18日用款100万元；余款未用。