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科创板因子测试与组合构建.docx

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    目 录

    常见选股因子测试 5

    风格因子 5

    量价因子 5

    基本面因子 6

    小结 7

    改进选股因子测试 7

    基本面因子的负向剔除效果显著 7

    市场关联度因子 7

    考虑风险后的动量因子 8

    科创板多因子组合构建 9

    top100组合 9

    线性优化组合 10

    top100组合与优化组合复合 10

    4. 总结 11

    风险提示 11

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    图1 小市值、价值因子在科创板中月度IC表现不显著（2021.

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