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**第二章多元正态分布及参数的估计
2.1随机向量*应用统计方法*本课程讨论多变量总体。把p个随机变量放在一起得为一个p维随机向量，如果同时对p个变量做一次观测，得观测值：它是一个样品，观测n次得n个样品：而这n个样品就构成一个样本应用统计方法**随机向量的联合分布，边缘分布，条件分布分布函数的性质随机向量的联合概率分布函数定义为多元概率分布非降的右连续函数；1、联合分布函数分布函数的取值范围为[0，1]，即01分布函数当变量取值为无穷大时，函数值收敛到1，即02二、两个常用的离散多元分布*应用统计方法*多项分布则称服从多项分布。壹贰2、多元超几何分布*应用统计方法*则服从多元超几何。三、联合概率密度*应用统计方法*随机向量的联合分布函数可以表示为1则称为连续型随机向量。称2为的联合概率密度函数。3定义若在点连续，则四、边缘分布*应用统计方法*量组成。则的分布为不妨设是的q个分设有连续随机向量所以的边际密度为例随机向量有联合概率密度函数试分别求的边际密度。1、问题的引入五、条件分布*应用统计方法*若A和B是任意两个事件，且，则称01为在B事件发生的条件下，事件A发生的条件概率。02考虑随机向量，其中表示人的身高（单03位：米），表示人的体重（单位：公斤），在04身高为1.9米的人群中，体重的分布就再也不是05原来的分布了。而是在的条件分布。06连续随机向量是条件下，的分条件分布不妨设是的q个分量组成。是余下的p-q个分量组成。条件密度函数。例设X=(x1,x2)’有概率密度函数试求条件密度函数f(x1/x2）和f(x2/x1）。所以先求*应用统计方法*六、独立性*应用统计方法*定义设和是两个随机向量，若对一切、成立，则称和相互独立。设和是两个连续随机向量，和相互独立，当且仅当或对一切、成立。12设是个随机向量，若对一切成立，则相互独立。12数字特征*应用统计方法*数学期望定义是有随机变量构成的随机矩阵，定义X的数学期望为特别当时，便可得到随机向量1的数学期望为201020304性质??为常数，则；设分别为常数矩阵，则设为个同阶矩阵，则二、协方差矩阵*应用统计方法*定义：设和分别为维和维随机向量，则其协方差矩阵为性质若(x1,x2,…，xp)’和(y1,y2,…，yp)相互独立。则反之不成立若(x1,x2,…，xp)’的分量相互独立,则协方差矩阵， 除主对角线上的元素外均为零，即0102*
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