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11综合实例：投资额与国民生产总值和物价指数
•建立投资额模型，研究某地区实际投资额与国民生产总值
(GNP)及物价指数(PI)的关系,根据对未来GNP及PI的估
计，预测未来投资额。以下是地区连续20年的统计数据：
国民生物价国民生物价
年份投资额年份投资额
产总值指数产总值指数
190.9596.70.716711229.81326.41.0575
297.4637.70.727712228.71434.21.1508
3113.5691.10.743613206.11549.21.2508
4125.7756.00.767614257.91718.01.3234
5122.8799.00.790615324.11918.31.4005
6133.3873.40.825416386.62163.91.5042
7149.3944.00.867917423.02417.81.6342
8144.2992.70.914518401.92631.71.7842
9166.41077.60.960119474.92954.71.9514
10195.01185.91.000020424.53073.02.0688
投资额与国民生产总值和物价指数
分许多经济数据在时间上有一定的滞后性
析
以时间为序的数据，称为时间序列
时间序列中同一变量的顺序观测值之间存在自相关
假设采用普通回归模型直接处理，将会出现不良后
需要诊断并消除数据的自果相关性，建立新的模型
年份投资额国民生产物价年份投资额国民生物价
序号总值指数序号产总值指数
190.9596.70.716711229.81326.41.0575
297.4637.70.727712228.71434.21.1508
3113.5691.10.743613206.11549.21.2579
4125.7756.00.767614257.91718.01.3234
……
根本回归模型
t~年份，yt~投资额，x1t~GNP,x2t~物价指数
ytyt
x1tx2t
投资额与GNP及物价指数间均有很强的线性关系
yt01x1t2x2tt0,1,2~回归系数
对相互独立的零均值正态随机变量
t~t
根本回归模型的结果与分析MATLAB统计工具箱
参数参数估计值置信区间
0322.7250[224.3386421.1114]
10.6185[0.47730.7596]
2-859.4790[-1121.4757-597.4823]
R2=0.9908F=919.8529p=0.0000
yˆt322.7250.6185x1t859.479x2t剩余标准差
模型优点R2＝0.9908，拟合度高s=12.7164
模型缺
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