概率论与数理统计相关例题.pptxVIP

S2是总体方差σ2的无偏估计量

例1:设总体的方差D(X)=σ20,则样本方差

S2是σ2的无偏估计.

证明:

S2是总体方差σ2的无偏估计量

是µ无偏估计量,

例2证明:

证：

利用拉格朗日乘数法求条件极值,令

其中是其中最有效估计量.

解得:

即函数

的最小值点是

是µ无偏估计量,

例2证明:

其中是其中最有效估计量.

证明无偏性并判断哪个更有效

例3:设总体X~U(0,θ),θ0未知,(X1，X2，X3)是取自X的一个样本:

试证都是θ的无偏估计;

上述两个估计量中哪个方差最小？

分析:要判断估计量是否是无偏估计量,

需要计算统计量的数学期望.

证明:1)

已知

2)上述两个估计量中哪个更有效？

相合估计量的证明

分析：1)证明相合性往往用到切比雪夫不等式,

其中涉及期望与方差;

例3设X~N(0,σ2),证明:

是σ2的相合估计量.

2)这里计算方差较难,可以先化为χ2分布,

再利用卡方分布的性质计算.

证明：

例3.设X~N(0,σ2)，证明：

是σ2的相合估计量。

由切比雪夫不等式,有

故是σ2的相合估计量.

例4设总体X的数学期望E(X)存在，μ=E(X)

的矩法估计量为：，它是E(X)的无偏、

相合估计量。

证：样本构成的随机变量序列X1，X2，…，Xn,…

相互独立同分布，

即为E（X）的相合估计量

服从辛钦大数定律，对任

给的ε＞0，有