多元统计应用分析.pptVIP

多元统计分析研究的对象;多元统计分析研究的内容和方法;按观测点分类或按变量分组

?分类比较是一切科学比较的基础和开端

?对观测点分类:银行发放贷款

对各企业财务指标、信用状况进行分析

?对变量分组:股票市场是宏观经济的晴雨表

经济指标与股票市场各种指标间的群组关系

;多元统计分析研究的内容和方法;多元数据的统计推断

?关于参数估计和假设检验问题。特别是多元正态分布的均值向量及协方差阵的估计和假设检验等问题。

多元统计分析的理论基础

?包括多维随机向量及多维正态随机向量，及由此定义的各种多元统计量，推导其分布和性质，研究它们的抽样分布理论。;多元统计分析的应用;内容提要;教学内容结构;参考书目;第一章

多元正态分布与参数估计;多元正态分布与参数估计;1随机向量及其分布;特征函数;条件分布与独立性;条件分布与独立性;;随机向量的数字特征;随机向量的数字特征的性质;随机向量的数字特征的性质;2多元正态分布的定义与基本性质;多元正态分布的定义与基本性质;多元正态分布的定义与基本性质;多元正态分布的定义与基本性质;多元正态分布的定义与基本性质;多元正态分布的定义与基本性质;多元正态分布的四个等价定义;二元正态分布的密度函数;p元正态分布密度函数的等高面;(?11=1,?22=1,?12=0);二元正态分布曲面(?11=1,?22=1,?12=0);二元正态分布曲面(?11=2,?22=4,?12=－0.75);二元正态分布曲面(?11=2,?22=4,?12=0.75);二元正态分布曲面(?11=2,?22=4,?12=－0.75);二元正态分布曲面剖面(?11=1,?22=1/2,?12=－0.75);3条件分布与独立性;条件分布与独立性;条件分布与独立性;p元正态分布的性质;5多元正态分布的参数估计;样本数据阵(样本资料阵);样本均值;样本离差阵;样本方差阵;样本相关系数阵;多元正态均值向量及协方差阵的极大似然估计;多元正态均值向量及协方差阵的极大似然估计;极大似然估计量的性质;极大似然估计量的性质;极大似然估计量的性质;极大似然估计量的性质;极大似然估计量的性质;极大似然估计量的性质;第二章

多元正态总体参数的假设检验;多元正态总体参数的假设检验;1几个重要统计量的分布;分量独立的n维随机向量X的二次型;分量独立的n维随机向量X的二次型;分量独立的n维随机向量X的二次型;分量独立的n维随机向量X的二次型;分量独立的n维随机向量X的二次型;

;定理3设

则

定理4设 则

;分量独立的n维随机向量X的二次型;一般p维正态随机向量的二次型;非中心t分布和非中心F分布;非中心分布、非中心t分布和非中心F分布;威沙特(Wishart)分布;威沙特(Wishart)分布性质;威沙特(Wishart)分布性质;威沙特(Wishart)分布性质;服从正态分布;霍特林(Hotelling)T2分布;分布与分布之间的关系;霍特林(Hotelling)T2分布;威尔克斯(Wilks)统计量及分布;统计量与或F统计量的关系;统计量与或F统计量的关系;一元正态总体参数的假设检验;一元正态总体参数的假设检验;单总体均值向量的检验及置信域;2.当未知时，均值向量的检验;p值的计算;似然比统计量;似然比统计量;多元总体均值向量的检验;例1.两组贫血患者的血红蛋白浓度(%,X1)及红细胞计数(万/mm3,X2);检验假设

或;检验统计量;p=0.0030.;两正态总体协方差阵不等时均值向量的检验;两正态总体协方差阵不等时均值向量的检验;多个正态总体均值向量的检验——多元方差分析;一元方差分析;一元方差分析;总离差阵T的分解;例2.三组贫血患者的血红蛋白浓度(%,X1)及红细胞计数(万/mm3,X2);检验假设;结论2;例2.(续);三组的离差矩阵之和(组内变异)

总离差矩阵

组间离差矩阵;多元方差分析表;p=2,k=3,n=30:

n1=n-k=27，n2=k-1=2;2n2=4,2(n1-1)=52.

p=0.001161.;独立性检验(正态总体);独立性检验;正态性检验;一维边缘分布的正态性检验;一维边缘分布的正态性检验;一维边缘分布的正态性检验;(1)分布函数与分位数

设随机变量X的分布函数为，若

则称是