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精算师题库完美版带答案分析2024

1.风险与精算基础

1.已知某风险事件发生的概率为0.2，若该事件发生将导致损失100万元，不发生则无损失。则该风险事件的期望损失是多少？

答案：期望损失=损失金额×发生概率=100×0.2=20（万元）

分析：期望损失是风险度量的一个重要指标，通过将每种可能结果的损失值乘以其发生的概率，再求和得到。本题中只有发生和不发生两种情况，不发生时损失为0，所以期望损失就是发生时的损失乘以发生概率。

2.设随机变量X表示某保险标的的损失金额，其概率分布为：P(X=0)=0.6，P(X=100)=0.3，P(X=200)=0.1。求该保险标的的期望损失和方差。

答案：期望损失E(X)=0×0.6+100×0.3+200×0.1=30+20=50（万元）；

方差Var(X)=(0-50)2×0.6+(100-50)2×0.3+(200-50)2×0.1=1500+750+2250=4500。

分析：期望损失的计算是根据离散型随机变量期望的定义，将每个可能的损失值乘以其对应的概率后相加。方差的计算则是先求出每个损失值与期望损失的偏差的平方，再乘以对应概率后求和。

3.风险的特征不包括以下哪一项？（）

A.客观性

B.确定性

C.可测性

D.发展性

答案：B

分析：风险具有客观性，它是不以人的意志为转移而客观存在的；可测性，即可以通过一定的方法对风险发生的概率和损失程度进行测量；发展性，随着社会经济等的发展，风险的性质、种类等也会发生变化。而风险的本质就是不确定性，所以确定性不是风险的特征。

2.利息理论

4.某人在银行存入1000元，年利率为5%，按单利计算，3年后的本利和是多少？

答案：根据单利本利和公式S=P(1+in)，其中P=1000元，i=5%=0.05，n=3年，所以S=1000×(1+0.05×3)=1000×(1+0.15)=1150（元）

分析：单利的计算比较简单，本利和等于本金加上本金乘以利率乘以期数。

5.若年利率为6%，按复利计算，每年复利一次，现在存入5000元，5年后的本利和是多少？

答案：根据复利本利和公式S=P(1+i)?，其中P=5000元，i=6%=0.06，n=5年，所以S=5000×(1+0.06)?≈5000×1.3382255776≈6691.13（元）

分析：复利是将上一期的利息加入本金再计算下一期的利息，通过复利本利和公式可以准确计算出经过若干期后的本利和。

6.已知某债券的面值为1000元，票面年利率为8%，期限为5年，每年付息一次，市场利率为10%。该债券的发行价格是多少？

答案：每年利息C=1000×8%=80（元），债券发行价格P=C×(P/A,10%,5)+1000×(P/F,10%,5)。

其中(P/A,10%,5)是年金现值系数，(P/F,10%,5)是复利现值系数。查系数表可得(P/A,10%,5)=3.7908，(P/F,10%,5)=0.6209。

则P=80×3.7908+1000×0.6209=303.264+620.9=924.164（元）

分析：债券的发行价格等于未来各期利息的现值与到期本金的现值之和。利息是等额年金，用年金现值系数计算；本金是一次性支付，用复利现值系数计算。

3.生命表基础

7.已知l?=1000，l???=950，求q?（x岁的人在1年内死亡的概率）。

答案：根据公式q?=(l?-l???)/l?，将l?=1000，l???=950代入可得q?=(1000-950)/1000=0.05

分析：生命表中，q?表示x岁的人在1年内死亡的概率，它是通过x岁的生存人数与x+1岁的生存人数之差除以x岁的生存人数来计算的。

8.设某生命表中l??=9000，l??=8800，l??=8600。求?|q??（50岁的人在第3年死亡的概率）。

答案：根据公式?|q?=l???-l???/l?，这里?|q??=l??-l??/l??（假设生命表后续数据可合理推测，本题简化为相邻数据规律），?|q??=(l??-l??)/l??=(8600-假设l??按规律为8400)/9000=200/9000≈0.0222

分析：?|q?表示x岁的人在存活x+2年后，在第x+3年死亡的概率，通过相应的生存人