《统计学原理与实务（第三版）》课件 第7章 时间数列分析.ppt

时间数列的不同组合模式（乘法模型）趋势模式：Y=TI趋势季节模式：Y=TSI趋势季节循环模式：Y=TSCI二、长期趋势分析（一）研究长期趋势的目的和意义（二）测定长期趋势的基本方法移动平均法方程拟合法（一）研究长期趋势的目的和意义认识和掌握现象随时间演变的趋势和规律，为制定相关政策和进行管理提供依据；通过对现象过去变动规律的认识，对事物的未来发展趋势做出预计和推测；测定出趋势因素后，便于从原时间数列中剔除趋势因素，更好地分解、研究其他因素。（二）测定长期趋势的基本方法

1.移动平均法(MovingAverageMethod)移动平均，是选择一定的平均项数（常用N表示），采用逐项递移的方法对原时间数列计算一系列序时平均值；这些移动平均值消除或削弱了原数列中的不规则变动和其他变动，揭示出现象在较长时间内的基本发展趋势。移动平均法的计算奇数项移动偶数项移动原数列移动平均新数列原数列移动平均移正平均新数列移动平均法的特点

(应注意的问题)移动平均的数值应放在所平均时间的中间位置；当N为奇数，只需一次移动平均；当N为偶数，需再进行二项移动平均即移正平均（或中心化）；移动平均对数列具有平滑修匀作用，平均项数（N）越大，对数列的平滑修匀作用越强；年份出口金额三年移动平均四年移动平均四年移正平均19800.78－－－19810.600.78－－19820.970.870.850.890.9319831.041.040.991.0419841.101.061.071.1019851.051.111.191.2719861.191.331.431.59我国海关历年出口饮料及烟类资料单位：亿美元年份出口金额三年移动平均四年移动平均四年移正平均19871.751.761.852.1119882.352.412.392.6719893.142.973.1119903.423.953.554.164.7619915.285.30－－19927.21－－－续前表(续)若数列包含周期性变动，为了消除周期变动而只反映T，应以周期长度作为移动间隔的长度，即：N=周期长度若是季度资料，应采用4项移动平均若为月份资料，应采用12项移动平均（续）新数列较原数列项数少,造成部分信息缺损。N越大，缺项越多。N为奇数时，新数列首尾各少（N-1）/2项；N为偶数时，（移正后）新数列首尾各少N/2项。（续）移动平均法可以呈现出现象的长期趋势，但本身不能进行外推预测。只有当T为水平趋势时，才可用移动平均值作为最近一期的预测值。需要说明的是，为了预测方便，也可以将移动平均值放在所平均时间的最末一期。股票证券技术分析中的各种均线（即移动平均曲线）就是采用这种方法。2.趋势方程拟合法——利用数学中的某种曲线方程对原数列中的趋势进行拟合，以消除其他变动，揭示数列长期趋势的一种方法。在只包含T、I中进行长期趋势的测定时应用较为广泛。趋势方程的选择定性分析。利用有关理论知识、结合现象变化的性质特点进行判断；绘制观测值散点图或折线图。这些图形常能很直观的表现出数列的趋势类型，是最常用也是比较有效的一种方法。根据数列的数据特征加以判断。常用的判断方法有：例如，若数列的环比发展速度大致为一常数，可对该数列拟合指数曲线。用最小平方法估计方程参数(Least-squareMethod）按最小平方法估计方程参数，要求满足两个条件：实际上，能满足下面条件，上一个条件自然能够满足。对于不同的曲线形式，从满足离差平方和最小的条件出发求得模型的参数估计值——最小平方法（最小二乘法）。直线趋势方程的参数估计直线趋势方程为：$Yt=a+bt$Yt代表时间序列的趋势值;t代表时间标号，常常取1、2、3、…n；a为趋势线在Y轴上的截距；b是趋势线的斜率，表示时间t变动一个单位时观察值的平均变动数量；其中,a、b为待估计的直线趋势方程的参数1.根据最小二乘法得到求解a和b的标准方程为解得：这里的原理和计算公式都与回归方程的参数估计相同。只需把时间变量当作自变量.见书例三、季节变动分析（一）研究季节变动