序列相关和异方差的处理.pptVIP

序列相关01、无自相关：简言之，就是任一样本点的误差项都不受其他样本点的误差项影响。02出现的原因：03惯性：04偏误：05蛛网现象：就是供给对价格的反应要滞后一个时期。06第七章序列相关和异方差的处理在回归模型中，多数讨论是限于高阶自相关；其中-11一阶自相关形式。一阶自相关:4、序列相关的形式：1、作散点图法（图形法）：2以时间为横轴，残差e为纵轴，画散点图，看有无系统性模式；3、D-W检验：德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为：4D-W=序列相关的检验方法续D-W检验把上式计算的D-w值，与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。在D-W小于等于2时，D-W检验法则规定：如D-W＜dL，认为ei存在正自相关；如D-W＞dU，认为ei无自相关；如dL＜D-W＜dU，不能确定ei是否有自相关。在D-W大于2时，D-W检验法则规：如4-D-W＜dL，认为ei存在负自相关；如4-D-w＞dU认为ei无自相关；如dL＜4-D-W＜dU，不能确定是否有自相关。自相关判断Step1:提出假设：H0:01Steo2:构造D-W统计量；02Step3:确定dL(下限）和dU(上限）；03Step4:判断：04自相关检验步骤D-W检验例：yi430335520490470210195270400480409322458526477312195283458361211362-36-7-1020-13-5811944116938441296491040401693364141616424019604841902510404169202531329一阶差分法：01广义差分法。02三、消除序列相关的方法四、异方差及其检验：、异方差性：、使用普通最小二乘法估计参数的后果：回归系数的最小二乘法估计不具有有效性或不再是最小方差；很可能假设检验的结论不正确：可能高估，从而使得显著的系数变成统计上不显著。、异方差性的检验方法：图解法P95等级相关检验法：01无共线性:在多元回归模型中,各自变量之间是线性独立的.02后果:03一个或多个回归系数的t检验在统计04上不显著()偏小.05检验方法:06R2值高而显著的t检验少;07散点图法;08计算自变量间的相关系数五.多重共线性及检验方法