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多維隨機變數及其分佈

§1多維隨機變數及其聯合分佈

§1.1多維隨機變數

定义:如果X1(),X2(),,Xn()是定义在

同一个样本空间{}上的n个随机变量,则

X()(X1(),X2(),,Xn())

称为n维(或n元)随机变量或随机向量.

多維隨機變數的例

(1)研究儿童生长发育情况,考虑每个儿童的

身高X()和体重Y(),则(X,Y)是一个二维随

机变量.

(2)研究家庭的支出情况,考虑每个家庭在

衣X1(),食X2(),住X3(),行X4()的花费

占其家庭总收入的百分比,(X1,X2,X3,X4)

是一个四维随机变量.

§1.2多聯合分佈函數

n

定义:(x1,x2,,xn)R,n个事件{X1x1},

{X2x2},{Xnxn}同时发生的概率

F(x1,x2,,xn)P(X1x1,X2x2,,Xnxn)

称为n维随机变量(X1,X2,,Xn)的联合分布函数.

設(X,Y)是二維隨機向量,對於任意實數x,y,

二元函數

F(x,y)=P{(X≤x)∩(Y≤y)}=P{X≤x,Y≤y}

稱為二維隨機向量(X,Y)的分佈函數,或稱為隨

機變數X和Y的聯合分佈函數.

y

(x,y)

ox

二維隨機變數聯合分佈函數的性質

性質1F(x,y)分別關於x和y單調不減.

当x1x2时,有F(x1,y)F(x2,y);

当y1y2时,有F(x,y1)F(x,y2).

.F(,y)limF(x,y)0

x

F(x,)limF(x,y)0

y

F(,)limF(x,y)1

x,y

性質3F(x,y)分別關於x和y右連續.

F(x0,y)F(x,y)

F(x,y0)F(x,y)

F(x2,y2)F(x2,y1)F(x1,y2)F(x1,y1)0

性質1F(x,y)分別關於x和y單調不減.

当x1x2时,有F(x1,y)F(x2,y);

当y1y2时,有F(x,y1)F(x,y2).



證明對任意的x1x2因為(Xx1,Yy)(Xx2,Yy)

所以

P(Xx1,Yy)P(Xx2,Yy)

即

F(x1,y)F(x2,y)

同理可證,對任意的y1y2

有

F(x,y1)F(x,y2)

F(,y)limF(x,y)0

x

F(x,)limF(x,y)0

y

F(,)limF(x,y)1

x,y

證明由概率的性质知0F(x,y)1.

n

lim{Xx}lim{Xm}

xnF(,y)0

m1

n

lim{Yy}lim{Ym}F(x,)0

yn

m1

F(,y)limF(x,y)0

x

F(x,)limF(x,y)0

y

F(,)limF(x,y)