2025年FRM金融风险管理师考试风险管理与监管试卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试风险管理与监管试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：考察学生对金融市场、金融工具及其运作机制的理解。

1.下列哪项不属于金融市场的组成部分？

A.货币市场

B.资本市场

C.期货市场

D.房地产市场

2.以下哪项金融工具属于衍生品？

A.国债

B.股票

C.期权

D.债券

3.下列关于金融市场的描述，哪项是错误的？

A.金融市场是资金供求双方进行交易的平台。

B.金融市场分为货币市场和资本市场。

C.金融市场具有价格发现和风险分散的功能。

D.金融市场不存在信用风险。

4.以下哪种金融工具属于固定收益类？

A.股票

B.债券

C.期权

D.期货

5.下列关于金融市场的说法，哪项是正确的？

A.金融市场是投资者进行投机的主要场所。

B.金融市场是金融机构进行资金筹集的主要渠道。

C.金融市场是政府进行财政政策的主要手段。

D.金融市场是企业和个人进行投资的主要途径。

6.以下哪种金融工具属于风险厌恶型？

A.股票

B.债券

C.期权

D.期货

7.下列关于金融市场的描述，哪项是错误的？

A.金融市场具有价格发现和风险分散的功能。

B.金融市场分为货币市场和资本市场。

C.金融市场是资金供求双方进行交易的平台。

D.金融市场不存在信用风险。

8.以下哪种金融工具属于风险中性型？

A.股票

B.债券

C.期权

D.期货

9.下列关于金融市场的说法，哪项是正确的？

A.金融市场是投资者进行投机的主要场所。

B.金融市场是金融机构进行资金筹集的主要渠道。

C.金融市场是政府进行财政政策的主要手段。

D.金融市场是企业和个人进行投资的主要途径。

10.以下哪种金融工具属于风险偏好型？

A.股票

B.债券

C.期权

D.期货

二、金融风险管理

要求：考察学生对金融风险管理的理解。

1.以下哪项不属于金融风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.下列关于金融风险管理的描述，哪项是错误的？

A.金融风险管理是金融机构的核心业务之一。

B.金融风险管理旨在降低金融机构的损失。

C.金融风险管理包括风险识别、评估、控制和监控。

D.金融风险管理可以完全消除风险。

3.以下哪种风险管理方法属于定性分析？

A.模拟分析

B.概率分析

C.敏感性分析

D.情景分析

4.以下哪种风险管理方法属于定量分析？

A.模拟分析

B.概率分析

C.敏感性分析

D.情景分析

5.下列关于金融风险管理的说法，哪项是正确的？

A.金融风险管理可以完全消除风险。

B.金融风险管理旨在降低金融机构的损失。

C.金融风险管理包括风险识别、评估、控制和监控。

D.金融风险管理是金融机构的核心业务之一。

6.以下哪种风险管理方法属于风险控制？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险控制

7.以下哪种风险管理方法属于风险监控？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险控制

8.以下哪种风险管理方法属于风险识别？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险控制

9.以下关于金融风险管理的说法，哪项是正确的？

A.金融风险管理可以完全消除风险。

B.金融风险管理旨在降低金融机构的损失。

C.金融风险管理包括风险识别、评估、控制和监控。

D.金融风险管理是金融机构的核心业务之一。

10.以下哪种风险管理方法属于风险评估？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险控制

四、信用风险

要求：考察学生对信用风险识别、评估和管理策略的理解。

1.信用风险是指债务人违约导致金融机构损失的风险。以下哪项不属于信用风险的主要特征？

A.市场流动性

B.违约概率

C.违约损失率

D.违约期限

2.在信用风险评估中，以下哪种方法不属于传统的信用评分模型？

A.线性回归模型

B.神经网络模型

C.层次分析法

D.模拟分析

3.信用风险的管理策略中，以下哪项措施不属于风险缓解手段？

A.质押贷款

B.贷款重组

C.购买信用保险

D.信用评级

4.信用风险监控的主要目的是？

A.减少信用风险敞口

B.识别潜在信用风险

C.评估信用风险水平

D.以上都是

5.在信用风险管理中，以下哪项不属于风险敞口管理的内容？

A.限额管理

B.风险集中度控制

C.信用评级调整

D.贷款审批流程优化

6.信用风险的内生因素主要包括？

A.债务人的财务状况

B.市场经济环境

C.法律法规

D.以上都