2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷四十七.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷四十七

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：理解金融市场的基本概念，掌握各类金融工具的特点及应用。

1.下列哪个市场属于货币市场？

A.股票市场

B.债券市场

C.外汇市场

D.金融期货市场

2.以下哪个金融工具属于衍生品？

A.政府债券

B.货币市场工具

C.远期合约

D.企业债券

3.以下哪个金融工具属于固定收益产品？

A.股票

B.债券

C.投资基金

D.期权

4.以下哪个金融工具属于浮动收益产品？

A.货币市场工具

B.股票

C.债券

D.外汇

5.以下哪个金融工具属于衍生品中的期权？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

6.以下哪个金融工具属于衍生品中的互换？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

7.以下哪个金融工具属于衍生品中的期货？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

8.以下哪个金融工具属于衍生品中的远期？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

9.以下哪个金融工具属于金融衍生品中的期权？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

10.以下哪个金融工具属于金融衍生品中的互换？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

二、金融风险管理

要求：理解金融风险管理的概念，掌握风险管理的策略及方法。

1.金融风险管理的主要目的是什么？

A.降低金融风险

B.控制金融风险

C.避免金融风险

D.以上都是

2.以下哪个不是金融风险管理的策略？

A.风险分散

B.风险规避

C.风险转移

D.风险承受

3.以下哪个不是金融风险管理的方法？

A.风险评估

B.风险控制

C.风险监控

D.风险披露

4.金融风险管理的核心是什么？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险披露

5.以下哪个不是金融风险管理中的风险类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

6.以下哪个不是金融风险管理中的风险控制措施？

A.风险评估

B.风险分散

C.风险规避

D.风险承受

7.金融风险管理的主要目标是什么？

A.降低金融风险

B.控制金融风险

C.避免金融风险

D.以上都是

8.以下哪个不是金融风险管理中的风险识别方法？

A.历史数据法

B.逻辑推理法

C.专家意见法

D.情景分析法

9.以下哪个不是金融风险管理中的风险评估方法？

A.概率法

B.确定性法

C.模拟法

D.实际收益法

10.以下哪个不是金融风险管理中的风险控制方法？

A.风险分散

B.风险规避

C.风险转移

D.风险承受

四、投资组合管理

要求：理解投资组合管理的概念，掌握投资组合的构建与优化方法。

1.投资组合管理的目的是什么？

A.降低投资风险

B.提高投资回报

C.实现风险与回报的平衡

D.以上都是

2.以下哪个不是投资组合管理中的资产类别？

A.股票

B.债券

C.商品

D.房地产

3.投资组合的优化通常基于哪个原则？

A.风险最小化

B.收益最大化

C.风险与收益平衡

D.以上都是

4.以下哪个不是投资组合管理中的风险分散策略？

A.多样化投资

B.集中投资

C.风险对冲

D.风险规避

5.投资组合的业绩评估通常使用哪些指标？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.费雪比率

D.以上都是

6.投资组合管理中的马科维茨模型主要考虑哪些因素？

A.风险

B.收益

C.资产相关性

D.以上都是

7.投资组合管理中的有效前沿理论是由哪位经济学家提出的？

A.马科维茨

B.夏普

C.特雷诺

D.费雪

8.投资组合管