《回归分析及其应用》课件.pptVIP

回归分析及其应用统计建模与预测变量关系的量化分析

课程概述课程目标掌握回归分析理论课程内容基础理论到高级应用学习要求

第一章：回归分析基础1定义与历史回归分析的起源与发展2基本概念变量关系的类型3应用场景多学科的实际应用

1.1回归分析的定义统计学方法研究变量间相互依赖的数量关系变量间关系研究确定自变量如何影响因变量预测与解释建立模型用于预测和解释现象

1.2回归分析的历史11885年高尔顿研究父子身高关系21805年勒让德提出最小二乘法31809年高斯发表最小二乘法理论4现代计算机技术推动回归分析发展

1.3变量间的关系类型函数关系确定性关系一个自变量值对应唯一因变量值例：圆面积与半径相关关系统计性关系存在随机波动例：身高与体重

1.4回归分析的基本思想数据收集获取研究变量的观测值建立数学模型确定变量间关系的函数形式参数估计使用统计方法估计模型参数模型评价验证模型的有效性

1.5回归分析的应用领域经济学需求预测、经济增长分析生物学生长曲线、药物效应研究社会科学行为研究、教育成果分析工程技术质量控制、可靠性分析

第二章：简单线性回归模型形式一个自变量与一个因变量的线性关系参数估计使用最小二乘法求解参数模型评价通过决定系数、F检验等评估模型预测应用基于模型进行点预测和区间预测

2.1简单线性回归模型模型形式Y=β?+β?X+ε截距项β?X=0时Y的期望值斜率β?X变化一个单位时Y的平均变化量随机误差ε遵循正态分布N(0,σ2)

2.2最小二乘法基本原理使残差平方和最小目标函数Q=Σ(Y?-β?-β?X?)2求导分别对β?和β?求偏导解方程联立方程求解参数估计值

2.3回归系数的估计点估计β??=Σ(X?-X?)(Y?-?)/Σ(X?-X?)2β??=?-β??X?区间估计β?±t(α/2,n-2)·s(β?)置信水平通常为95%

2.4模型评价决定系数R2模型解释的变异比例F检验检验回归方程的显著性t检验检验回归系数的显著性残差分析检验模型假设是否满足

2.5预测点预测?=β??+β??X?给定X?值的单一Y预测值区间预测预测区间考虑随机误差和参数估计误差比置信区间更宽

2.6实例分析数据介绍房屋面积与售价数据模型建立售价=β?+β?×面积结果解释面积每增加1平方米，价格增加β?万元

第三章：多元线性回归1多元回归模型形式包含多个自变量的线性模型2参数估计技术矩阵运算与最小二乘法3模型诊断与优化多重共线性、变量选择与残差分析

3.1多元线性回归模型模型形式Y=β?+β?X?+β?X?+...+β?X?+ε参数含义β?是截距偏回归系数β?表示其他变量不变时X?的边际效应随机误差ε~N(0,σ2)

3.2多元回归的矩阵表示观测值向量Y=[y?,y?,...,y?]?设计矩阵X包含所有自变量值和常数项参数向量β=[β?,β?,...,β?]?矩阵形式Y=Xβ+ε

3.3最小二乘估计正规方程X?Xβ?=X?Y参数估计β?=(X?X)?1X?Y拟合值?=Xβ?残差e=Y-?

3.4多重共线性定义自变量之间存在线性相关关系诊断方法方差膨胀因子(VIF)分析处理方法剔除变量、岭回归、主成分分析

3.5变量选择向前选择法从空模型开始逐步加入变量向后剔除法从全模型开始逐步剔除变量逐步回归法结合向前和向后的方法最优子集法比较所有可能的变量组合

3.6模型诊断残差分析检验随机误差的正态性和方差齐性异常值检测识别学生化残差、库克距离杠杆点分析识别对模型有高杠杆作用的观测模型验证使用测试集评估预测性能

3.7实例分析数据描述房价与面积、位置、房龄等因素模型构建对数变换处理偏度变量选择使用AIC准则确定最优模型结果分析解释各因素对房价的影响程度

第四章：广义线性模型模型扩展突破经典线性模型的限制特殊形式logistic回归、泊松回归等估计方法最大似然估计、迭代加权最小二乘法应用场景分类问题、计数数据分析

4.1广义线性模型概述1定义线性模型的推广形式2随机成分响应变量服从指数族分布3系统成分线性预测器η=Xβ4连接函数连接期望值与线性预测器g(μ)=η

4.2logistic回归二项logistic回归预测二分类结果概率连接函数：logit(p)=ln(p/(1-p))适用：疾病诊断、信用评估多项logistic回归处理多分类问题使用多个logit函数适用：消费者选择分析

4.3泊松回归模型形式ln(μ)=Xβ分布假设响应变量服从泊松分布应用场景计数数据：事故频次、疾病发生数过度离散方差大于均值时需要特殊处理

4.4模型拟合最大似然估计找出使观测数据概率最大的参数值对