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银行从业资格风（险管理）模拟试卷53

一、单项选择题本（题共45题，每题7.0分，共45

分。）

1、银行外汇存款外汇贷款的币种头寸错配时，银行的。就会增加。

A、外汇交易风险

B、外汇结构性风险

C、折算风险

D、利率风险

标准答案：A

知识点解析：外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而

产生的。银行外汇存款外汇贷款的币种头寸错配时，银行的汇率风险就会增加，

外汇交易风险就会增加。

2、远期?r率的决定因素小包括（）。

A、即期汇率

B、交易规模

C、期限

D、两种货币之问的利率差

标准答案：B

知识点解析：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货

币之间的利率差、期限。

3、下列情况不是由操作风险引起的是（）。

A、将买入期权的销售记录成了购进

B、在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度

C、由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D、基于一个时间系列进行波动性估计，该时问系列里包括了一个价格的极端值，

超过其他价格的100倍

标准答案：C

知识点解析：操作风险是指由于操作不完善或失灵的内部程序、人员系统，或外

部事件导致损失的风险。ABD三项是由于操作风险程序造成的。

4、组合层面的待业风险应关注的因索不包括（）。

A、银行客户的行业集中度

B、银行贷款在不同行业中的分布

C、银行主要客户所在行业的特征

D、银行客户集中地区的适用环境法律环境

标准答案：C

知识点解析：区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成

为影响资产组合适用风险水平的一种重要风险因素。

5、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法R（APM）中除了RAROC

指标之外，另一个常用的指标RAROA是（）。

A、风险资本同报率

B、风险资产回报率

C、风险调整资产回报率

D、风险调整资产收益率

标准答案：D

知识点解析：RAROA为风险调整资产收益率，其计算公式为：RAROA二风险调整

的收益R（AR）/资产=利（润一预期损失）/资产。

6、从互换出售者的角度看，违约互换可以看成（）。

A、标的债务中的卖权

B、标的债务中的买权

C、标的债务中的多头头寸

D、标的债务中的空头头寸

标准答案：C

知识点解析：从互换出售者的角度看，违约互换可以看成标的债务中的多头头寸；

当标的债务价值或信用等级增加时，违约互换价值降低，低于初售时的价格。

7、（）是指交易产品在现货市场交后立即交割划分。

A、现货交易

B、远期交易

C、即期买卖

D、期货交易

标准答案：c

知识点。析：即期买卖是指交易产品在现货市场交后立即交割划分，通常是当天

交，当天或三天内进行交割，即一方支付款项，另一方交付交易产品。

8、某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美

元，买入口元，满足对外支付口元的需求。

A、期货交易

B、远期外汇交易

C、即期外汇交易

D、期权交易

标准答案：C

知识点解析：题中该进口公司当月需要日元，可以通过买入日元卖出美元的方法持

有日元，属于即期外汇交易。

9、风险的（）是指一家腐业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似

或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造系统风险，甚至辐射到经济运行的

各个方面。

A、不确定性

B、损益性

C、可能性

D、扩散性

标准答案：D

知识点解析：“多米诺骨牌效应描述的是一种扩散效应：在一个存在内部联系的体

系中，一个很小的初始能量就可能导致一连串的连锁反应。

10、20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A、马科维茨提出的现代资产组合理论

B、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

C、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D、罗斯提出套利