2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析经典题解.docx

2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析经典题解

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一、时间序列的基本概念

要求：掌握时间序列的定义、分类、特点以及时间序列的平稳性和非平稳性。

1.下列哪个选项不是时间序列的分类？

A.指数时间序列

B.指数时间序列

C.季节性时间序列

D.非平稳时间序列

2.时间序列的特点不包括以下哪项？

A.随机性

B.线性

C.非线性

D.可预测性

3.下列哪个选项不是时间序列的平稳性特征？

A.均值不变

B.方差不变

C.自协方差函数不变

D.自相关函数不变

4.下列哪个选项不是时间序列的非平稳性特征？

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自协方差函数随时间变化

D.自相关函数随时间变化

5.时间序列的平稳性可以通过以下哪个方法进行检验？

A.单位根检验

B.检验均值、方差、自协方差函数和自相关函数

C.检验序列的自相关性

D.以上都是

6.时间序列的平稳性对于时间序列分析有什么重要意义？

A.提高模型的准确性

B.降低模型的复杂度

C.提高模型的稳定性

D.以上都是

7.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）的阶数通常由哪个方法确定？

A.AIC准则

B.BIC准则

C.残差平方和

D.以上都是

8.时间序列分析中的移动平均模型（MA模型）的阶数通常由哪个方法确定？

A.AIC准则

B.BIC准则

C.残差平方和

D.以上都是

9.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA模型）的阶数通常由哪个方法确定？

A.AIC准则

B.BIC准则

C.残差平方和

D.以上都是

10.时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA模型）的阶数通常由哪个方法确定？

A.AIC准则

B.BIC准则

C.残差平方和

D.以上都是

二、时间序列的平稳化处理

要求：掌握时间序列的平稳化处理方法，包括差分、取对数、乘以常数等。

1.下列哪个选项不是时间序列平稳化处理的方法？

A.差分

B.取对数

C.乘以常数

D.求导

2.时间序列经过一阶差分后，其自相关函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

3.时间序列经过一阶差分后，其自协方差函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

4.时间序列经过取对数处理后，其自相关函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

5.时间序列经过取对数处理后，其自协方差函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

6.时间序列经过乘以常数处理后，其自相关函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

7.时间序列经过乘以常数处理后，其自协方差函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

8.时间序列经过平稳化处理后，其自相关函数和自协方差函数会发生什么变化？

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

9.时间序列经过平稳化处理后，其自相关函数和自协方差函数的变化对时间序列分析有什么影响？

A.提高模型的准确性

B.降低模型的复杂度

C.提高模型的稳定性

D.以上都是

10.时间序列经过平稳化处理后，其自相关函数和自协方差函数的变化对时间序列预测有什么影响？

A.提高预测的准确性

B.降低预测的复杂度

C.提高预测的稳定性

D.以上都是

三、时间序列的预测方法

要求：掌握时间序列的预测方法，包括自回归模型（AR模型）、移动平均模型（MA模型）、自回归移动平均模型（ARMA模型）等。

1.下列哪个选项不是时间序列预测方法？

A.自回归模型（AR模型）

B.移动平均模型（MA模型）

C.自回归移动平均模型（ARMA模型）

D.线性回归模型

2.自回归模型（AR模型）的预测公式是什么？

A.\(Y_t=\sum_{i=1}^p\phi_iY_{t-i}+\epsilon_t