2025年统计学专业期末考试：时间序列分析时间序列数据SARIMA模型预测试题.docx

2025年统计学专业期末考试：时间序列分析时间序列数据SARIMA模型预测试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不是时间序列分析中常用的平稳性检验方法？

A.基于样本的自相关函数检验

B.单位根检验

C.脉冲响应函数检验

D.方差分解检验

2.在时间序列分析中，以下哪个模型适用于具有季节性和趋势性的数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.SARIMA模型

3.以下哪个参数是SARIMA模型中的季节性差分阶数？

A.p

B.d

C.q

D.P

4.下列哪个时间序列分析方法适用于预测未来一段时间内的数据？

A.时间序列分解

B.时间序列平滑

C.时间序列预测

D.时间序列滤波

5.在SARIMA模型中，以下哪个参数代表自回归项的阶数？

A.p

B.d

C.q

D.P

6.下列哪个时间序列分析方法适用于分析数据之间的相互关系？

A.时间序列分解

B.时间序列平滑

C.时间序列预测

D.时间序列回归

7.在时间序列分析中，以下哪个检验方法用于检测时间序列的随机性？

A.基于样本的自相关函数检验

B.单位根检验

C.脉冲响应函数检验

D.方差分解检验

8.在SARIMA模型中，以下哪个参数代表季节性自回归项的阶数？

A.p

B.d

C.q

D.P

9.以下哪个时间序列分析方法适用于分析数据中的趋势和季节性？

A.时间序列分解

B.时间序列平滑

C.时间序列预测

D.时间序列滤波

10.在时间序列分析中，以下哪个检验方法用于检测时间序列的平稳性？

A.基于样本的自相关函数检验

B.单位根检验

C.脉冲响应函数检验

D.方差分解检验

二、填空题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析中，平稳性是指时间序列的______和______不随时间变化。

2.在时间序列分析中，ARIMA模型是由______、______和______三个部分组成的。

3.在SARIMA模型中，参数P代表季节性自回归项的______。

4.时间序列分解是将时间序列分解为______、______和______三个部分。

5.时间序列预测的方法有很多，其中最常用的是______、______和______。

6.在时间序列分析中，随机性是指时间序列的______无法用其他因素来解释。

7.时间序列回归是一种______方法，用于分析时间序列之间的相互关系。

8.在时间序列分析中，平稳性检验方法主要有______、______和______。

9.在SARIMA模型中，参数d代表______。

10.时间序列分析中，自相关函数用于描述时间序列自身的______。

三、简答题（每题10分，共30分）

1.简述时间序列分析的基本概念和目的。

2.简述SARIMA模型的基本原理和参数设置。

3.简述时间序列分解的步骤和意义。

四、计算题（每题10分，共30分）

1.设时间序列数据如下：[2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]，请计算该时间序列的均值、中位数、标准差和变异系数。

2.给定时间序列数据如下：[5,3,7,2,4,6,8,10,12,11]，请进行单位根检验，判断该时间序列是否平稳。

3.设时间序列数据如下：[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]，请构建一个AR(2)模型，并计算模型的参数估计值。

五、论述题（每题15分，共30分）

1.论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其重要性。

2.论述SARIMA模型在处理季节性时间序列数据时的优势。

六、综合分析题（每题20分，共40分）

1.给定以下时间序列数据，请分析其趋势和季节性，并选择合适的模型进行拟合和预测。

时间序列数据：[120,130,125,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,195,200,205,210,215]。

2.假设你是一位市场分析师，需要预测未来三个月内某商品的销量。请根据以下历史销量数据，构建一个时间序列预测模型，并预测未来三个月的销量。

历史销量数据：[100,110,120,130,140,150,160,170,180,190]。

本次试卷答案如下：

一、选择题（每题2分，共20分）

1.答案：C

解析：时间序列分析中，平稳性检验方法包括基于样本的自相关函数检验、单位根检验和方差分解检验，而脉冲响应函数检验主要用于分析模型动态响应。

2.