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计算金融中的期权波动率曲面建模论文

摘要：本文针对计算金融中期权波动率曲面建模进行研究，通过对相关理论的阐述，分析了现有模型的优势与不足，并提出了基于改进模型的期权波动率曲面建模方法。通过实证分析，验证了改进模型在期权波动率曲面建模中的有效性。

关键词：计算金融；期权；波动率曲面；建模；改进模型

一、引言

随着金融市场的发展，金融衍生品在风险管理、资产配置等方面发挥着越来越重要的作用。其中，期权作为一种常见的金融衍生品，其价格波动与市场波动率密切相关。因此，准确预测期权波动率曲面对于期权定价和风险管理具有重要意义。本文将从以下几个方面展开论述：

（一）计算金融中的期权波动率曲面建模的理论基础