1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 金融资料
网站大量收购独家精品文档，联系QQ：2885784924

国债Beta系数的估计、稳定性及影响因素研究.pdf

国债Beta系数的估计、稳定性及影响因素研究.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档共96页，其中可免费阅读29页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    摘要

    风险是金融市场永恒的主题，Beta系数是衡量系统性风险的重要工具，自

    CAPM问世以来，关于Beta系数的估计、稳定性及影响因素的研究从未中断，

    但主要聚焦股票市场，对国债市场关注甚少。股票Beta系数的研究中，学术界

    历来对市场组合及度量时限的选择存在争议，自Blume以来，Beta系数的稳定

    性及影响因素成为学术研究关注的重点。基于此，本文的研究从以下三方面展

    开：首先，关注国债Beta系数的估计问题，探讨不同市场指数、度量时限及收

    益率对国债Beta系数估计结果的影响；其次，关注国债Beta系数的稳定

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    dongbuzhihui + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >