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数字信号处理知识点归纳整理

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数字信号处理知识点归纳整理

第一章时域离散随机信号的分析

1.1.引言

实际信号的四种形式:

连续随机信号、时域离散随机信号、幅度离散随机信号和离散随机序列。本书讨论的是离散随机序列

()Xn,即幅度和时域都是离散的情况。随机信号相比随机变量多了时

间因素,时间固定即为随机变量。随机序列就是随时间n变化的随机变量序列。

1.2.时域离散随机信号的统计描述1.2.1

概率描述

1.概率分布函数(离散情况)

随机变量

nX,概率分布函数:()()nXnnnFx,nPXx=≤(1)

2.概率密度函数(连续情况)

若

nX连续,概率密度函数:()()nnXXnn

Fx,npx,nx?=

?(2)

注意,以上两个表达式都是在固定时刻n讨论,因此对于随机序列而言,其概率分布函数和概率密度函数都是关于n的函数。

当讨论随机序列时,应当用二维及多维统计特性。

()()()()1

21

21

2,,,1

21122,,

,1

2

,,,1

2

12,1,,2,

,,,,,,1,,2,

,,,1,,2,

,,N

N

N

xX

XNNNNxX

XNxX

XNN

FxxxNPXxXxXxFxxxNpxxxNxxx=≤≤≤?=

???

1.2.2数字特征

1.数学期望()()()()nx

xnnmnExnxnpx,ndx∞

-∞

==?????(3)

2.均方值与方差

均方值:()()22

nnxnnEXxnpx,ndx∞

-∞

??=???(4)

方差:()()()222

2x

nxnxnEXmnEXmnσ????=-=-????

(5)

3.相关函数和协方差函数

自相关函数:()()n

m

**nmnmX,Xnmnmrn,mEXXxxpx,n,x,mdxdx∞∞

-∞-∞??==????(6)

自协方差函数:

()

()()

()*

*cov,,nmn

m

nmnXm

XxxX

X

XXEXmX

mrnmmm??

=--???

?=-(7)

由此可进一步推出互相关函数和互协方差函数。

1.2.3平稳随机序列

严平稳:N维概率密度函数或分布函数与时间n起始位置无关。

宽平稳:均值、方差和均方值与时间无关;二维概率密度函数、自相关函数和自协方差函数与时间间...隔.

有关。严平稳可以推出宽平稳的条件,反过来不成立。对于两个随机序列则要求各自平稳且联合平稳。其相关函数满足:()

()*xy

yxrmrm=-,()()*

xxxxrmrm=-(8)

()0xyrm=表示互为正交,()()0covxyxyxyrmmmm=?=表示互不相关。

实平稳...

随机序列相关函数、协方差函数的性质:(1)自相关函数和自协方差函数是偶函数

()()()()()()()()

,covcov,covcovxxxxxxxxxyyxxyyxrmrmmmrmrmmm=-=-=-=-(9)

(2)

0m=,自相关变为均方值

()2

0xxnrEX??=??(10)

(3)

m→∞,自相关变为均值的平方,即随着时间间隔增大,序列内部相关性愈来愈若

()()2

lim,limxxxxyxymmrmmrmmm→∞

→∞

==(11)(4)

0m=,协方差变为方差

()()()220cov,covxxxxxxxxmrmmσ=-=(12)

1.2.4平稳随机序列功率谱密度

由1.2.3性质(3)知,m

→∞时,()2

xxx

rmm→,若0xm=则()xxrm收敛,即平稳随机序列均值为0,自相关函数收敛,存在Z变换,其收敛域包含单位