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基金从业计算题

题目一：

已知某基金的初始份额为1000万份，期末份额为1200万份，期间没有分红和拆分。若期初净值为1.2元/份，期末净值为1.5元/份，求该基金的区间收益率。

解析：

区间收益率=（期末净值×期末份额-期初净值×期初份额）÷期初净值×期初份额×100%

=（1.5×1200-1.2×1000）÷（1.2×1000）×100%

=（1800-1200）÷1200×100%

=50%。

题目二：

某投资者以10元/份的价格买入1000份基金，持有一段时间后以12元/份的价格卖出，交易费用率为0.5%，求该投资者的实际收益率。

解析：

买入成本=10×1000×（1+0.5%）=10050元。

卖出收入=12×1000×（1-0.5%）=11940元。

实际收益=11940-10050=1890元。

实际收益率=1890÷10050×100%≈18.8%。

题目三：

一只基金在年初的净值为1.1元/份，年末净值为1.3元/份，期间分红0.1元/份，求该基金的简单收益率。

解析：

简单收益率=（期末净值-期初净值+分红）÷期初净值×100%

=（1.3-1.1+0.1）÷1.1×100%

≈27.3%。

题目四：

某基金投资组合中，股票占比60%，债券占比30%，现金占比10%。若股票的收益率为15%，债券的收益率为5%，现金的收益率为1%，求该投资组合的预期收益率。

解析：

预期收益率=股票占比×股票收益率+债券占比×债券收益率+现金占比×现金收益率

=60%×15%+30%×5%+10%×1%

=9%+1.5%+0.1%=10.6%。

题目五：

已知某基金的年化收益率为12%，投资期限为3年，求该基金的总收益率。

解析：

总收益率=（1+年化收益率）^投资期限-1

=（1+12%）3-1≈40.49%。

题目六：

某投资者投资10万元购买基金，认购费率为1.2%，基金份额面值为1元/份，求该投资者可认购的基金份额。

解析：

净认购金额=认购金额÷（1+认购费率）

=100000÷（1+1.2%）≈98814.23元。

认购份额=净认购金额÷基金份额面值

=98814.23÷1=98814.23份。

题目七：

一只基金的单位净值年初为1.2元，年末为1.4元，期间分红0.2元，求该基金的几何平均收益率。

解析：

（1+几何平均收益率）2=（1+（1.4-1.2+0.2）÷1.2）×（1+（1.4-1.2+0.2）÷1.4）

（1+几何平均收益率）2=（1+1/3）×（1+1/7）

1+几何平均收益率≈1.19

几何平均收益率≈19%。

题目八：

某基金的标准差为5%，市场无风险收益率为3%，市场组合收益率为8%，求该基金的夏普比率。

解析：

夏普比率=（基金收益率-无风险收益率）÷基金标准差

假设基金收益率为x，夏普比率=（x-3%）÷5%。

题目九：

某投资者投资了两只基金，基金A的投资比例为40%，收益率为10%；基金B的投资比例为60%，收益率为15%，求该投资组合的加权平均收益率。

解析：

加权平均收益率=基金A收益率×基金A投资比例+基金B收益率×基金B投资比例

=40%×10%+60%×15%

=4%+9%=13%。

题目十：

已知某基金的资产总值为5000万元，负债总值为1000万元，基金份额总数为3000万份，求该基金的单位净值。

解析：

基金净资产=资产总值-负债总值=5000-1000=4000万元。

单位净值=基金净资产÷基金份额总数=4000÷3000≈1.33元/份。

题目十一：

某基金在一段时间内的收益率为15%，同期业绩比较基准的收益率为10%，求该基金的超额收益率。

解析：

超额收益率=基金收益率-业绩比较基准收益率=15%-10%=5%。

题目十二：

某投资者以1.5元/份的价格申购基金，申购费率为1.5%，若该基金的单位净值为1.6元/份，求该投资者的成本价。

解析：

净申购金额=申购金额÷（1+申购费率）

设申购金额为x元，则净申购金额=x÷（1+1.5%）。

申购份额=净申购金额÷单位净值=[x÷（1+1.5%）]÷1.6。

成本价=申购金额÷申购份额=x÷[x÷（1+1.5%）÷1.6]≈1.