计量经济学 Chow(邹氏)检验 检验模型是否存在结构性变化 Eviews6.docx

毕业设计（论文）

PAGE

1-

毕业设计（论文）报告

题目：

计量经济学Chow(邹氏)检验检验模型是否存在结构性变化Eviews6

学号：

姓名：

学院：

专业：

指导教师：

起止日期：

计量经济学Chow(邹氏)检验检验模型是否存在结构性变化Eviews6

摘要：本文旨在探讨计量经济学中Chow（邹氏）检验的应用及其在模型存在结构性变化时的检验方法。首先，本文简要介绍了计量经济学的基本概念和Chow检验的原理。随后，详细阐述了在Eviews6软件中实施Chow检验的具体步骤，包括数据的预处理、模型的设定和结果的解读。通过对多个实证案例的分析，验证了Chow检验的有效性和适用性。最后，本文总结了Chow检验在实际应用中的注意事项，为后续研究提供了有益的参考。

随着我国经济的快速发展，各种经济模型在实际应用中不断涌现。然而，经济环境的变化和外部冲击可能导致原有模型的预测能力下降，甚至失效。在这种情况下，如何检测模型是否存在结构性变化，以及如何进行模型修正，成为计量经济学研究中的一个重要课题。Chow（邹氏）检验作为一种有效的模型诊断工具，近年来受到广泛关注。本文旨在通过对Chow检验的原理、步骤和应用进行深入探讨，为相关研究提供理论支持和实践指导。

第一章Chow检验的基本原理

1.1计量经济学的基本概念

(1)计量经济学作为一门应用数学的分支，主要研究如何通过数学模型和统计方法来分析经济现象和预测经济行为。它结合了数学、统计学和经济学的基本原理，通过建立数学模型来描述经济变量之间的关系，并利用统计数据对模型进行估计和检验。在计量经济学中，研究者们通常会关注经济变量之间的因果关系、相关性以及经济政策的影响。

(2)计量经济学的基本概念包括经济变量、模型、数据、估计和检验等。经济变量是计量经济学研究的核心，它们可以是宏观经济变量，如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、失业率等，也可以是微观经济变量，如消费者支出、企业投资、股票价格等。模型则是经济变量之间关系的数学表达，它可以是线性模型，也可以是非线性模型。数据是建立和检验模型的基础，包括时间序列数据和横截面数据。估计是通过统计方法对模型参数进行估计的过程，而检验则是用来评估模型假设和估计结果可靠性的方法。

(3)以我国房地产市场为例，研究者们可以通过计量经济学模型来分析房价与收入、利率、政策等因素之间的关系。例如，一个简单的线性回归模型可以表示为：房价=β0+β1*收入+β2*利率+β3*政策变量+ε，其中房价是因变量，收入、利率和政策变量是自变量，β0、β1、β2、β3是模型的参数，ε是误差项。通过对实际数据的收集和模型估计，研究者可以得出房价与各影响因素之间的定量关系，为政府制定相关政策提供依据。此外，计量经济学还可以用于评估经济政策的效果，如分析货币政策对通货膨胀率的影响，或者财政政策对经济增长的贡献。

1.2Chow检验的原理与假设

(1)Chow检验，也称为Chow分割回归检验，是一种用于检测模型在不同时间段或不同子样本之间是否存在结构性变化的统计方法。其基本原理是通过比较两个或多个模型在特定变量上的参数估计值是否显著不同，从而判断模型是否发生了结构性变化。例如，在时间序列分析中，研究者可能想要检查经济模型在某一特定时间点之前后的参数是否发生了变化。

(2)Chow检验通常基于以下假设：首先，模型是正确的，即所选的模型能够准确描述数据中的关系；其次，模型中的误差项在不同时间段或子样本中是独立的，且具有相同的方差；最后，模型中的变量在分割点前后没有发生系统性变化。在实际应用中，Chow检验通常涉及以下步骤：首先，根据研究目的将数据分为两个或多个子样本；其次，对每个子样本分别估计模型；最后，比较不同子样本中模型参数的估计值。

(3)以一个简单的线性回归模型为例，假设研究者想要检测某个经济变量在2000年至2005年和2006年至2010年两个时间段内是否存在结构性变化。研究者可以分别对这两个时间段的数据进行回归分析，得到两个子样本的参数估计值。如果这两个估计值在统计上显著不同，那么可以认为模型在这两个时间段内发生了结构性变化。例如，如果2000年至2005年的回归系数为β1，而2006年至2010年的回归系数为β2，且t检验显示|β1-β2|/SE(β1-β2)tα/2(n-2)，其中SE(β1-β2)是β1和β2差的估计标准误差，tα/2(n-2)是自由度为n-2的t分布的临界值，则可以拒绝原假设，认为模型发生了结构性变化。

1.3Chow检验的统计性质

(1)Chow检验的统计性质主要涉及检验统计量的分布和临界值的确定。在Chow检