金融产品2024年投资策略报告：积极适应市场风格，行为金融+机器学习新发现.pdfVIP

证券研究报告·金融产品深度·2024年投资策略报告

积极适应市场风格，行为金融+机器学金融产品研究

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习新发现om.om.

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o75陈升锐o75

核心观点zha61zha61

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行为金融学羊群效应因子中的SLSV_top_50因子年化多空收益

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21.19%，夏普比率1.23，IC均值-4.88，年化IC_IR达到1.14。基于循

环神经网络构建选股模型，分钟统计特征集绩效表现突出，IC达10.8、执业证书编号：S1440519040002

多头年化超额达21.4%。关系图谱结合机器学习联合建模在各指数成

分股内进行选股增强策略从2023年6月开始样本外跟踪，截至2023王西之

年11月底，在沪深300、中证500、中证800、中证1000成分股内优

wangxizhi@

化选股策略分别获得超额5.69%、5.54%、6.43%、5.50%。

执业证书编号：S1440522070003

分析师预期修正增强选股策略样本外累计超额48.83%，月胜率71%鲁植宸

分析师预期修正增强选股策略经过历史样本内回测和样本外跟

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踪，从2010年1月至2023年（截至10月底）12年时间，组合年化

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