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摘要
金融市场波动率预测至关重要且动态复杂，本文旨在探究在股市波动率预
测的过程中，期权隐含波动率所能提供的增量信息作用，研究标的覆盖ETF期
权和股指期权，分析在不同时间维度和金融标的下，期权隐含波动率所能提供
的信息含量及其差异，为金融投资、风险预测和信息发现提供参考。
本文首先分析E吓期权的隐含波动率，选取中国市场最早发行的上证
森林回归模型，在日度、月度、季度三个时间维度上分析期权隐含波动率相较
于历史波动率为股市波动预测带来的增量信息作用。其次讨论了股指期权的隐
含波动率，选取中国市场现有
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