量化观市：高波动环境下，如何在中小盘板块寻求确定性？.docxVIP

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内容目录

一、市场概况 4

主要市场及行业指数表现 4

近期经济日历 5

市场宏观环境概况 5

中期权益配置视角 6

二、微盘股指数择时与轮动指标监控 7

三、量化因子视角 8

选股因子 8

转债因子 9

附录 10

风险提示 11

图表目录

图表1：主要市场指数近期周度涨跌幅 4

图表2：主要市场指数上周净值走势图 4

图表3：A股市场全部行业（中信）涨跌幅情况 4

图表4：近期经济日历 5

图表5：本周宏观数据概览() 5

图表6：各类利率走势() 6

图表7：宏观择时模型最新观点（截至3月31日） 6

图表8：宏观择时模型净值表现 7

图表9：宏观择时模型超额收益表现 7

图表10：十年国债利率同比：-28.69? 7

图表11：波动率拥挤度同比：-50.09? 7

图表12：微盘股/茅指数相对净值年均线 8

图表13：微盘股指数和茅指数滚动20天斜率() 8

图表14：M1同比() 8

图表15：大类因子的IC均值与多空收益 9

图表16：一致预期、市值、成长和反转因子多空净值（全部A股） 9

图表17：质量、技术、价值和波动率因子多空净值（全部A股） 9

图表18：可转债择券因子