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美式商品期权套利策略实证研究--以白糖期权为例.pdf

美式商品期权套利策略实证研究--以白糖期权为例.pdf

    摘要

    近年来，随着经济的发展，市场化的深入，各类大宗商品的避险需求持续增

    强。商品期权作为衍生品，具有很高的灵活性，有占用资金小，亏损有限，收益

    无限等特点，有利于风险控制，使得该种类衍生品逐渐成为交易商和投资者的重

    要选择。但由于商品期权定价的复杂性和有效风控策略的稀缺性，导致为有效的

    风控策略和正收益策略较少。因此，研究基于商品期权定价和波动率预测的普适

    性多品种正收益率套利策略愈发显得紧迫和重要。

    本文从期权的定价方式开始进行阐述，结合学术界主流观点进行综述；基于

    国际市场的主流定价模型和我国

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