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CFA考试风险评估试题及答案

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一、多项选择题（每题2分，共10题）

1.下列哪项不是CFA协会规定的投资组合管理三大原则？

A.效率性

B.风险分散

C.遵守法律法规

D.价值投资

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，风险溢价是由以下哪项决定的？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.股票的贝塔系数

D.股票的预期收益

3.下列哪项不属于金融衍生品的基本类型？

A.期权

B.远期

C.期货

D.股票

4.在计算标准差时，以下哪种方法更适用于衡量股票收益率的风险？

A.算术平均法

B.几何平均法

C.时间加权法

D.简单平均法

5.下列哪项不是信用风险的一种表现形式？

A.违约风险

B.期限风险

C.流动性风险

D.利率风险

6.在计算债券的久期时，以下哪种因素不会影响久期的计算？

A.债券的面值

B.债券的票面利率

C.债券的到期时间

D.债券的发行价格

7.下列哪项不是衡量投资组合风险的指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.市场风险溢价

8.在投资组合理论中，以下哪种方法可以帮助投资者实现风险分散？

A.马科维茨投资组合理论

B.投资组合优化

C.市场有效假说

D.有效市场理论

9.下列哪项不是市场风险的一种表现形式？

A.通货膨胀风