国外先进银行风险管理的实践与理念.ppt

;目录;中国银行业在风险管理领域面临的机遇和挑战;中国银行业的总体行业环境尚需完善;与西方兴旺国家相比，中国银行业的总体行业规模不大;2001年至2002年各国入选前1000大银行的数量变化及总资产增长率;中国银行业组织营运的各个方面也正在改进;建设全面风险体系的意义;;

;风险管理体系建设的关键环节;全面风险体系的总体框架;;巴塞尔新资本协议的目的;第一支柱;信用风险〔经修改〕

标准化方法

内部评级方法〔IRB〕

初级法

高级法;第二支柱：监管审察流程;四个主要范围：;市场纪律;;巴塞尔新资本协议对银行业的影响和启示;巴塞尔新资本协议对银行业的影响和启示;;内部评级法〔IRB〕：风险要素;;内部评级法的最低要求;中国人民银行/银监会监管要求;中国人民银行/银监会监管要求〔续〕;中国人民银行/银监会监管要求〔续〕;;为什么我们要跟进巴塞尔协议;结论：对我们的影响;风险管理——到达顶峰之路;目录;最正确实践：风险管理的重要原那么;;国际先进实践－荷兰银行;管理层承诺与支持——信贷管理改造的根本保障;目录;全面风险管理组织架构设计原那么;信贷风险管理架构设计主要原那么;例如1：美国C银行信用风险管理组织架构;例如1：美国C银行

－－信贷官制度;公司业务部;公司业务部;例如1：C银行信贷组织架构特点总结;例如1：C银行信贷组织架构特点总结〔续〕;风险管理条线具有经验丰富、专业化的风险管理与审批队伍；业务人员不仅具备市场营销能力，也具备信贷风险控制意识与能力;;例如2：美国A银行风险管理组织架构;例如2：美国A银行

－－各业务与职能部门垂直管理，按地区、行业细分;例如2：美国A银行

－－信贷控制、信贷检查职能独立于业务部门;例如2：美国A银行

－－信贷分析审批人员独立向首席风险官汇报;;例如2：美国A银行信贷组织架构特点总结;;例如3：德国H银行风险管理组织架构;例如3：德国H银行

－－和信贷风险相关的部门的职责;例如3：德国H银行

－－和信贷风险相关的部门的职责;例如3：德国H银行

－－和信贷风险相关的部门的职责;例如3：德国H银行

－??该银行集团的信贷审批架构和权限;例如3：H银行信贷组织架构特点总结;;董事会;;例如4：O银行主要信贷风险管理职能;例如4：O银行独立的信贷审批职能;例如4：O银行的授信审批制度;例如4：O银行信贷组织架构特点总结;;1.信贷管理组织架构的主要类型;2.信贷管理组织架构的主要类型;3.信贷管理组织架构的主要类型;4.信贷管理组织架构的主要类型;5.国内外银行信贷风险管理架构定位;健康的信贷风险文化建立的根底 ;信贷风险文化的建设架构;信用文化最正确实践例如：

－某一国际银行的信贷风险文化〔1999－2003〕;目录;管理流程的设计原那么;单笔授信流程;Ａ.授信调查和评估：国际先进银行实践;风险评估分阶段改进重点;审批流程中涉及的人员必须对其决策负责

人员的选择必须基于其信贷技能和相关从业经验

限制审批人员的数量，以表达问责关系(Accountability)，使责权清晰化

需要有高效率的决策流程，应尽可能地由有足够权限的级别审批

信贷建议书应该清晰地对风险及对策(RiskMitigants)进行分析，以支持决策人员的决策;;一般国内银行近期采用“混合型〞审批体制;Ｃ．贷款发放:国际先进银行实践;国外银行放款管理模式〔汇丰银行〕;Ｄ.贷后监控：国际先进银行实践;国外银行风险预警的国际先进银行实践;建议;银行将资产保全部门作为职能部门并进行垂直化管理，一些银行甚至将其作为奉献中心。;资产保全与早期预警系统结合，对即将出现风险的资产加强防范，向业务人员提供行动方案制订的指导和咨询

将不良资产移交标准前移，即到达一定标准就需移交到资产保全;职能拓展后，资产保全包括救治和清收两大关键职责，应区分救治和清收的不同性质，并采用针对性的手段及配备适宜的人员。;Ｆ信贷检查;多维方式;;集团客户管理;定义

集团客户;定义

集团客户;抵质押品管理;授权管理;信贷业务文档管理根本原那么;目录;全面风险管理的工具和方法;信贷结构化

完整的基于风险的定价

基于风险的盈利绩效分析

贷款审批

组合管理

贷款销售

基于风险的鼓励;基于风险的盈利能力绩效评估

组合管理

基于风险的交易员鼓励制度;经营风险;主要方法和工具简介;目录;专家经验模型;内部评级模型

——信用风险评级体系的建设路径;内部信用评级模型

——银行自建模型的前提;内部信用评级模型

——建设信用评级模型的关键成功要素;内部信用评级模型

——自建信用评级模型中的挑战与困难;内部信用评级模型

——自建信用评级