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上交所股票期权合适性考试题库

——国际期货期权管理部

1如下陈靛不封的的是C（

A.期权买方的最大亏损是有限的

B.期权买方需要支付权利金C.期

权卖方可以选择行权D.期权卖方

的最大收益是权利金

2在期权交易畤，期权的A（享有权利，而期权的1则必须履行义务；与此

相封应，期权的O要得到权利金：期权的O付H权利金

A.买方：卖方；卖方买方

B.买方：卖方：买方卖方

C.卖方：买方：买方卖方

D.卖方；买方；卖方：买方：

3期权买方可以在期权到期前任壹交易日或到期曰行权的期权是A（

A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权

4期权的履约价格又称B（

A.权利金

B.行权价格

C.檄的价格

D.结算价

5如下哪种状况下，期权合约军位辗需作封应调整C（

A.常襟的证券发生权益分派B.常襟的证券发生公枳金转增股

本C.备节票的证券发生价格剧烈波勒D.备彳票的证券发生配股

6上交所期权市埸每他交易曰收盘集合竞价I待间卷(B)

A.14:56-15:00

B.14:57-15:00

C.14:55-15:00

D.14:58-15:00

7上交所断路器制度规定，盘中最（新成交价格相封参照价格涨跌幅度到达

0（,暂停持续竞价，选入壹段畤间的集合置价交易

A.30%

B.20%

C.0.005元

I.max5（0%x参照价格,5*合约最小报价罩位｝8行权价格

高于楝的市埸价格的认沽期权是D（

A.超值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.实值期权

9如下有关期权与权证的^法，封的的是(D)

A.履约担保不壹样B.权证的投资者可以作卖方C.权

证的投资者需要保证金D都是原则化产品

10如下有关期权与期货盈亏的^法，籍误的是(B)

A.期权的卖方收益是有限的B.期权的买方亏损是辗限的

C.期货的买方收益是瓢限的D.期货的卖方亏损是辗限的

11假设乙股票的目前价格卷23元，那么行权价卷25元的认购期权的内在价值

篇(C)

A.2

B.-2

C.0

D.48

12在其他条件不变的状况下，富檄的股票波勃率下降，认沽期权的权利金曾(A)

A.下跌

B.卜.涨

C.不变

D.不确定

13备兑^仓更适合预期股票价格(B)或者小幅上涨的投资者

A.大幅上涨

B.基本保持不变

C.大幅下跌

D.大涨大跌

14通谩备兑供J仓指令可以(D)

A.减少认购期权备兑持仓B.增是认

沽期权备兑持仓C.减少认沽期权备

兑持仓D.增房认购期权备兑持仓

15假如投资者估计合约调整彳笈备兑证券数量局限性，在合约调整常曰应常

(C)A.买入认购期权B卖出认沽期权C.补足证券或自行平仓D.不必暹行任何操

作

16小张持有5000股股票，但愿卷其暹行保险，应常怎样操作(股票期权合

约军位卷1000)(A)

A.买入5张认沽期权

B.买入5张认购期权

C.买入1张认沽期权

D.买入1张认购期权

17壹级投资者迤行保险方略的^仓规定是(B)A.

持有足额的认购期权

B.持有足额的襟的证券

C.持有足额的认沽期权

D.没有规定

规定投资者可以持有的某宣檄的所有合约的权利仓持仓最大数量和缠、持仓

18

最大数量的制度是A（）

A.限仓制度B.限购制度C.限^

仓制度D.强行平仓制度

投资者持有10000股股票，买入成本卷每股30元，该投资者以每股0.4

19元卖出了行权价格卷32元的10张股票认购期权合（约单位卷1000股），收

取权利金共4000元