第三节协方差与相关系数.ppt

概率统计第1页，共17页，星期日，2025年，2月5日注：一.协方差1.定义1.量称为随机变量X与Y的协方差，记为：即：协方差中当X=Y时即为方差的定义，即：故方差是协方差的特例。2.协方差的简单性质是常数第2页，共17页，星期日，2025年，2月5日显然，若X与Y相互独立则：Cov(X,Y)=03.计算协方差的一个简单公式由协方差的定义及期望的性质，可得：证明：注：4.随机变量和的方差与协方差的关系第3页，共17页，星期日，2025年，2月5日若X1,X2,…,Xn两两独立，上式化为：协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响.为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数的概念。.问题：例如：第4页，共17页，星期日，2025年，2月5日称为随机变量二.相关系数1.定义2.量(无量纲)X,Y的相关系数，记为：即：2.相关系数的简单性质存在常数使得：X和Y以概率1线性相关第5页，共17页，星期日，2025年，2月5日由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数令，则上式为：证明：有：由于方差D(Y)是正的，故必有：所以证得：第6页，共17页，星期日，2025年，2月5日由方差与协方差协关系有：因此有：证明：存在常数使得：与是标准化随机变量，故其均值为0，方差为1第7页，共17页，星期日，2025年，2月5日由方差的性质，可知:整理得：当时有:为常数其中：第8页，共17页，星期日，2025年，2月5日同理，当时也可推出此结论。因此得证。又所以：第9页，共17页，星期日，2025年，2月5日于是得：所以：即：注：X和Y独立时，但其逆不真.由于当X和Y独立时，Cov(X,Y)=0，故但并不一定能推出X和Y独立。第10页，共17页，星期日，2025年，2月5日例1.设在上服从均匀分布，即：验证：与是不相关的，但不是相互独立的。证明：由已知，X,Y的边缘概率密度为:与第11页，共17页，星期日，2025年，2月5日又因为：显然，所以：与是不独立的所以：从而有：于是得：故得：是不相关的。奇函数在对称区间上的积分为0第12页，共17页，星期日，2025年，2月5日概率统计