基于多模型融合的上证指数时间序列分析与异常点精准识别研究.docx

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2025-05-04 发布于上海
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基于多模型融合的上证指数时间序列分析与异常点精准识别研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂体系中，上证指数占据着举足轻重的地位。它作为上海证券交易所综合股价指数的简称，是中国资本市场的关键风向标。以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围，并以发行量为权数进行加权计算，其走势直观反映了上海证券市场的整体态势。从涵盖范围来看，上证指数纳入了众多不同行业、不同规模的上市公司，从金融、能源等大型蓝筹股，到新兴产业的成长型企业，几乎涉及国民经济的各个领域，全面反映了上海证券市场的整体价格变动趋势。市值较大的公司在指数中权重较高，其股价波动对上证指数的影响更为显著，这使得上证指数能