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数学建模算法与应用

2022数学建模国赛保奖培训班

非线性规划与多目标规划

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数学建模老哥

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组合投资

设有8种投资选择：5支股票、2种债卷、黄金。

投资者收集到这些投资项目的年收益率的历史

数据（见下页表）。投资者应如何分配他的投

资资金？即需要确定这8种投资的最佳投资分

配比例。

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问题分析

设投资的期限是一年，投资总数为1个单位，

用于第i项投资的资金比例为x，X=(x,x,...,x)

i12n

称为投资组合向量，有

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问题分析

每个投资项目的收益率可以看成一个随机变量，其均

值可以用样本均值（历史均值）来近似，因此，预计

第j种投资的平均收益率为

其中rjk代表第j种投资在第k年的收益率

Markowitz风险的定义：收益的波动程度，可用样本

方差（历史方差）来度量，为

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问题分析

投资组合X=(x,x,...,x)在第k年的收益率为：

12n

投资组合X=(x,x,...,x)的平均收益率为：

12n

投资组合X=(x,x,...,x)的风险为：

12n

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问题分析

双目标规划：最大化利润，最小化风险

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问题分析

化为单目标：

模型1：控制风险，最大化收益

模型2：固定盈利，最小化风险

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问题分析

化为单目标：

模型3：对收益和风险加权平均（0ρ1）

三个模型均为非线性规划模型；该问题为多目标非线

性规划问题。

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1.1非线性规划问题标准形式

其中，x为n维欧式空间R中的向量，f(x)为目标函数，

n

g(x)、h(x)为约束条件。且h(x)、g(x)、f(x)中至少有

ijji

一个是非线性函数。

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1.2MATLAB软件求解非线性规划

优化工具箱主要命令

fgoalattain多目标规划

fminbnd有界标量非线性优化问题

fmincon约束非线性极小化

fminimax极小极大最优化