计量经济学期末试卷(满分70分).pdfVIP

计量经济学期末试卷2（004在6月，满分70分）

一2（4分）将中国城镇居民按照人年收入分成组，以2003年的组平数为样本观测值，建立中国城镇

居民消费函数模型，以人年消费额为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人年收入和人

储蓄余额作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。模型形式为：

1（）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型；

⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列

相关时的方差一协方差矩阵：

⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组：

⑷直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？

⑸如果该模型存在异方差性，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵

是如何选择的；

6（）指出偏“回归系数”的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用•元回归模型得到相同的的估

计结果？

⑺如果仅以入收入200元及以上的收入组为样本,用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？

为什么？

8（）如果模型中未包括显著的解释变量，可能导致模型违背哪些其本假设？

二8（分）筒要回答下列问题：

⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和吱术进步的假设分别是什么？

⑵建立城镇居民食品类需求囱数模型如下：

其中V为人购买食品支出额、丫为人收入、为食品类价格、为其它商品类价格。指出各个参数估计

量的经济意义和数值范围。

三8（分）某联立力程计量经济学模型有3个方程、3个内生变鬓、3个外生变量和样本观测值始终为1

的虚变量C,样本容量为n。其中第二个方程为

⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？

⑵如果采用工具变量方法估计该方程，如何选择的工具变量？指（出两种选择）

四（16分）中国的银行系统正遭受着坏帐的困扰，有估计认为全部坏帐以让整个银行系统崩溃。空无疑

问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子，换句话说如果没有坏帐，中国的GDP增长率也许会更高。为检验

这一理论，假设你已经收集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据，以及其它一些总量数据如GDP,人

口和总投资。

⑴写出•个能够描述该问题的计量经济学模型，并解释。

2（）写出检验下述命题的原假设：坏“帐对当期GDP增长率无影响。

⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法，详细说明。

4（）要让3中你的估计量满一致性，必须满什么条件？

五（14分）假设你想研究国企和外企生产率的差别，为此你建立了如下的模型:

其中变量表示人均产出（perworker）,表示总资产净值中由外国公司拥有的份额，表示人均资本存量

（perworker）o假定你收集了300个企业关于这些变量在2000年的数据。

⑴写出下述命题的原假设：国企和外企生产率无差异”

⑵假定你用简单OLS估计模型，估计量具有一致性吗？为什么,

⑶假定你认为简单OLS估计不具有一致性，提供一个可以获得一致估计的估计方法，详细说明。

4（）现在假定你还另外收集了相同厂商相同变量在2003年的数据，试建立一个更好的模型可以利用这一额

外信息。讨论你将如何估计这•模型。

计量经济学试题2（002年6月）

1.共（30分，每小题3分）建立中国居民消费函数模型

t=1978,1979，…,2001

其中表示居民消费总额，表示居民收入总额。

⑴能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？

⑵人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反

样本数据可比性原则？为什么？

3）如果用矩叶方程表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数；

⑷如果所有古典假设都满，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组：

⑸如果与在共线性，证明：当去掉变量以消除共线性时，的估计结果将发生变化：

6（）如果模型中为随机解释变量且与相关，证明：如果用OLS佐计该消费函数模型，其参数估计量是有

偏的：

7（）如果模型中为随机解