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VaR方法在保险市场产品结构差异研究中的运用

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.1保险市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.2产品结构差异问题的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.3VaR方法应用的潜在价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2.1主要研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2.2核心研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.3.1VaR方法的选择依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.3.2数据分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.3.3技术路线图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.4研究创新点与局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.4.1研究创新之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.4.2研究存在的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

文献综述与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1风险管理理论的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.1.1风险管理的演变过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.1.2VaR方法的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.2VaR方法在金融领域的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2.1VaR方法的应用现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.2.2VaR方法的优缺点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.3保险市场产品结构差异研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.3.1产品结构差异的衡量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.3.2影响产品结构差异的因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.4文献评述与研究展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.4.1现有研究的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.4.2本研究的切入点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

VaR方法在保险市场产品结构差异研究中的构建．．．．．．．．．．．．．．39

3.1VaR模型的选取与参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.1.1VaR模型的适用性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.1.2VaR模型参数的确定方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2保险市场产品结构差异的度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.2.1产品结构差异的指标构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.2.2基于VaR的产品结构差异度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.3数据来源与样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.3.1数据来源说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.3.2样本数据选择标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．