预测与决策教程（第2版）课件：概率排序型决策.pptx

9.1风险型决策分析9.2非确定型决策9.3概率排序型决策预测与决策单目标决策分析

西安电子科技大学经济管理学院9.3概率排序型决策问题描述：自然状态：s1，s2，…，sn概率：p1，p2，…，pn后果值：oi1，oi2，…，oin从各自然状态发生的概率p1，p2，…，pn看，如果它们完全未知——不确定型决策完全已知——风险型决策不知其具体值，但知其大小顺序——概率排序型决策若能确定Mj≥0使得pj-pj+1≥Mj。当M1，…，Mn-1至少有一个大于零时，称此时的各自然状态是概率严排序。各自然状态的出现概率满足如下条件：p1≥p2≥…≥pn，或pj－pj+1≥0，(j=1,2,…,n-1)称为概率弱排序；

西安电子科技大学经济管理学院1.期望后果值的极值概率弱排序由于各自然状态的出现概率未知，无法求出各方案之准确的期望后果值，但却可以求出期望后果值的最大值和最小值，并以此作为决策的依据。求期望后果值的最大或最小值的问题归结为求如下的线性规划问题：s.t.（1）在概率弱排序下，方案的期望后果值为，

西安电子科技大学经济管理学院作变换上述线性规划问题可化为一个等价的、简单的线性规划问题s.t.（2）s.t.（1）

西安电子科技大学经济管理学院按线性规划中关于基解的结论，此线性规划如果存在有限的最优解，那么必存在一个基解为最优解。由于（2）的约束区域有界，故必存在有限的最优解。故此只须在基解中寻找最优解。可行域q1q2q311/21/3基解：某个非零，其余（j≠k）均为零。（2）

因此，为求期望后果值的最大值或最小值，只须求出后果值的n个局部平均数，找出其中的最大值或最小值即可。为第k个局部平均数。称在概率弱排序下期望后果值的极值的求法：s.t.找出其中的最大值或最小值即可。计算

西安电子科技大学经济管理学院设某厂已决定生产一种新产品，有下列三个方案可供选择：①建立新车间大量生产；②改造原有车间，达到中等产量；③利用原有设备，小批试产。市场对该产品的需求情况存在如下四种可能：⑴需求量很大因而畅销；⑵需求量偏好；⑶需求稍差；⑷需求量很小因而滞销。后果值（每月利润，单位：万元）如表所示。例1方案市场需求情况畅销p1偏好p2稍差p3滞销p4A18540-2-43A2543711-14于是开发新产品，无过去销售经验可谈，因此市场需求情况无法预先作出判断。但根据各方面情况的综合研究以及市场需求分布的一般规律，可以认为需求偏好的可能性最大，其次是需求稍差，第三是畅销，可能性最小的是滞销。这样，为方便起见，将后果值按出现概率从大到小的顺序重新排列，见下表。方案按概率大小排列的市场需求情况偏好p1稍差p2畅销p3滞销p4A140-285-43A2371154-14计算结果方案按概率大小排列的市场需求情况偏好p1稍差p2畅销p3滞销p4A140-285-43A2371154-141maxE(A1)=41,minE(A1)=19概率弱排序maxE(A)minE(A)A1401941204119A2372434223722A3241820152415

西安电子科技大学经济管理学院概率严排序在概率严排序下，方案的期望后果值的极值问题可描述为，s.t.（3）作变换rj=pj–pj＋1–Mj，j=1，2，…，n-1，rn=pn则式(3)化为约束条件转化为：r1+2r2+3r3+…+nrn=1－D，rj≥0

西安电子科技大学经济管理学院r1+2r2+3r3+…+nrn=1－D，rj≥0此线性规划也只有一个约束方程，约束区域有界，从而其求解可与式（1）同样进行。对于只有第k个分量非零的基解来说，其第k个分量rk=(1－D)/k，相应的目标函数值为：k=1,2,…,n其中计算k=1,2,…,n比较对应于k=1,2,…,n所计算得到的n个值其最大者即为maxE(A)，最小者即为minE(A).

西安电子科技大学经济管理学院例2（续上例）在上例中，假设p1－p2≥0.15，p2－p3≥0.3，p2－p3≥0即M1=0.15，M2=0.3，M3=0方案按概率大小排列的市场需求情况偏好p1稍差p2畅销p3滞销p4A140-285-43A2371154-14=1,2,…,n对于方案A1,

k=1,2,3,4对于不同的k，求maxE(A1)=27.65minE(A1)=22.15概率严排序maxE(A)minE(A)A14019412027.6522.15A23724342229.225.45A3241