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机构投资者羊群行为与股价崩盘风险研究
目录
机构投资者羊群行为与股价崩盘风险研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景及意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、理论基础与分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1机构投资行径概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2股价骤跌风险解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.3投资者群体行为理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
三、机构投资者羊群效应的测度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.1羊群行为的界定与辨识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2数据来源与研究设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3实证分析结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
四、股价崩盘风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.1风险因子识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2模型构建与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.3结果讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
五、机构投资者行为与股价崩盘风险之间的关联．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1关联性探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.2影响路径分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.3案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
六、对策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.1政策层面策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.2投资者行为优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.3未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
机构投资者羊群行为与股价崩盘风险研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．39
内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
1.2研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
1.3研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.1回归分析在股价崩盘风险研究中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.2宏观经济因素对股价影响的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.3机构投资者行为模型的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.4股价崩盘风险预警系统的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
羊群行为理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.1羊群行为的概念和特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
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