2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包含答案详解（实用）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包

第一部分单选题(50题)

1、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?

【答案】：C

【解析】交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。金融头寸只是其中一部分，仅提及金融头寸不全面，所以A项错误；同理，只说金融工具也不完整，B项错误；商品头寸表述同样不完整，D项错误；而C项涵盖了金融工具和商品头寸，准确完整地描述了交易帐户所记录的内容，所以答案选C。

2、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行面临的风险类型。A选项，资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。借款人由于经营问题无法按期偿还贷款，意味着商业银行的这部分资产不能按时收回，面临资产流动性风险，A正确。B选项，负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。本题主要涉及的是贷款（资产）方面的问题，而非负债问题，B错误。C选项，流动性过剩是指经济体系中货币投放量过多，货币量增长过快，银行机构资金来源充沛，居民储蓄增加迅速等情况。题干描述的是贷款回收问题，并非流动性过剩的体现，C错误。D选项，流动性短缺通常是指银行在资金的获取和周转方面遇到困难，无法及时满足自身的资金需求。本题核心是借款人无法偿还贷款导致银行资产回收出现问题，而不是银行自身流动性短缺的问题，D错误。综上，答案选A。

3、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

A.多重

B.单一

C.个别

D.集中

【答案】：B

【解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。单一风险的压力测试主要是对某一特定风险因素进行深入分析和评估，通过模拟该风险因素在极端情况下的变化，来衡量其对金融机构资本充足率的影响。这是构建资本充足率压力测试框架的基础，因为只有准确把握单一风险的特征和影响，才能在此基础上综合考虑其他风险因素，进行更为全面和复杂的多重风险压力测试等。而多重风险是在单一风险基础上综合考量多个风险因素；个别通常强调个体差异，但并非资本充足率压力测试框架基础所强调的概念；集中风险侧重于风险的集中程度，也不是基础。所以本题正确答案选B。

4、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】：A

【解析】收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线。正向收益率曲线是收益率曲线最为常见的形态，它表明在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高，这是市场正常的表现，反映了投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期，随着期限延长投资者要求更高的回报以补偿风险和资金的时间价值。反向收益率曲线则是期限越长收益率越低，这种情况通常预示着经济可能进入衰退阶段。水平向收益率曲线表示不同期限的债券收益率基本相同，这在市场特殊时期可能出现，但不常见。波动收益率曲线并不是一种典型常见的收益率曲线形态。因此本题正确答案是A。

5、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】：C

【解析】本题主要考查各模型与在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险定量关系的匹配。A项，欧式期权定价模型主要用于对欧式期权进行定价，其核心是基于无套利原理和风险中性定价思想，来确定期权的合理价格，并非揭示资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，所以A项不符合题意。B项，投资组合原理强调通过分散投资来降低非系统性风险，其核心是将不同的资产组合在一起，以实现风险和收益的平衡，但它并没有明确给出资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险之间的定量关系，所以B项不符合题意。C项，资本资产定价模型（CAPM）以资产组合理论为基础，描述了在资本市场均衡状态下，资产的预期收益率与系统性风险（用β系数衡量）之间的线性关系，公式为\(E(R_i)=R_f+\beta_i[E(R_m)-R_f]\)，其中\(E(R_i)\)是资产\(i\)的预期收益率，\(R_f\)是无风险利率，\(\beta_i\)是资产\(i