2025年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题【各地真题】附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行

【答案】：D

【解析】商业银行在金融业务中需对自身经营管理活动负责。虽然商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，但这并不意味着可以转嫁自身的风险管控责任。A选项贷款审批人只是商业银行内部审批流程中的一个环节，他们依据相关资料和规定进行审批，最终的风险责任不能仅由贷款审批人承担。B选项贷款企业出现违约和抵押物价值贬损是风险事件的表现，但承担风险损失的最终责任并非企业，企业主要是履行贷款合同中的还款义务，出现违约只是引发风险的因素。C选项专业调查机构虽负责贷前调查并提供调查报告，但它只是商业银行外包业务的合作方，不能替代商业银行成为承担风险损失的最终主体。D选项商业银行作为金融机构，对贷款业务进行全面管理和决策，外包贷前调查工作只是一种业务操作方式。在贷款业务中，商业银行需要对贷款的发放、风险评估和后续管理等全面负责，所以当出现企业违约和抵押物价值贬损等风险事件时，商业银行应当承担风险损失的最终责任。综上所述，答案选D。

2、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】：A

【解析】高级计量法下，商业银行计算监管资本要求有特定规定。A选项外部操作风险计量系统，强调借助外部资源和成熟的计量体系来确定监管资本要求，在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，采用外部操作风险计量系统是合理可行的方式。B选项外部操作风险识别系统，其主要功能在于识别风险，而非直接用于计算监管资本要求，它只是风险管控流程中的一个环节，不能满足计算监管资本的要求。C选项内部操作风险计量系统侧重于依靠银行内部的体系来进行计量，但高级计量法通常强调外部系统的运用以确保计量的准确性和客观性，所以内部操作风险计量系统不符合高级计量法的要求。D选项内部操作风险识别系统，同外部操作风险识别系统一样，主要是对风险进行识别，不具备计算监管资本要求的功能。故本题应选A。

3、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】：A

【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。

4、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?

【答案】：D

【解析】该题考查非现场监督与现场监督的关系。A选项，非现场监管和现场检查是相互补充的关系。非现场监管可以通过收集和分析各种数据信息，对监管对象的整体情况进行宏观把握和风险监测；而现场检查则可以深入实地，对监管对象的实际经营状况、内部控制等进行详细检查，二者相互补充，能更全面、准确地了解监管对象的情况，该说法正确。B选项，非现场监管能够为现场检查提供指导。通过非现场监管收集和分析的数据、发现的异常情况和潜在风险等，可以为现场检查确定重点检查领域、检查方向和检查内容，使现场检查更具针对性和有效性，该说法正确。C选项，现场检查结果有助于提高非现场监管的质量。现场检查可以获取到