金融行业风控系统与投资决策支持方案.docVIP

金融行业风控系统与投资决策支持方案

TOC\o1-2\h\u30240第1章风险管理与投资决策概述 3

286881.1风险管理的重要性 3

266621.2投资决策与风险控制的关系 3

301781.3国内外风险管理及投资决策研究现状 4

13223第2章金融风险类型与度量方法 4

109122.1市场风险及其度量 4

177372.1.1历史模拟法 4

13472.1.2方差协方差法 4

105992.1.3蒙特卡洛模拟法 5

53612.2信用风险及其度量 5

322242.2.1历史违约概率法 5

261392.2.2信用评分模型 5

49342.2.3信用估值调整模型 5

116202.3操作风险及其度量 5

165402.3.1损失分布法 5

202032.3.2内部衡量法 5

179332.3.3压力测试法 5

196252.4流动性风险及其度量 5

159312.4.1市场深度法 6

156222.4.2市场冲击法 6

233132.4.3流动性溢价法 6

130132.4.4报价调整法 6

21070第3章风险控制策略与模型选择 6

26333.1风险分散策略 6

161483.2风险对冲策略 6

273163.3风险转移策略 7

105603.4风险控制模型选择 7

2822第4章投资决策支持系统构建 7

103424.1投资决策流程与方法 7

305604.1.1投资决策流程 8

19404.1.2投资决策方法 8

184974.2投资组合优化模型 8

144154.2.1马科维茨投资组合优化模型 8

184.2.2资本资产定价模型（CAPM） 9

57424.2.3BlackLitterman模型 9

107834.3投资决策支持系统设计 9

193784.3.1数据管理模块 9

282174.3.2投资组合优化模块 9

228694.3.3风险评估与控制模块 9

98834.3.4投资决策辅助模块 9

161064.3.5系统接口 9

12745第五章数据处理与分析技术 9

125995.1数据获取与清洗 9

185555.1.1数据获取 9

104885.1.2数据清洗 10

81505.2数据存储与管理 10

42695.2.1数据存储 10

88345.2.2数据管理 10

209605.3数据分析与挖掘技术 10

80335.3.1描述性分析 10

177935.3.2关联分析 10

7445.3.3聚类分析 11

267045.3.4预测分析 11

62585.3.5优化算法 11

31598第6章风控系统关键技术 11

314956.1大数据分析技术 11

149796.1.1数据采集与预处理 11

228876.1.2数据挖掘与分析 11

235906.1.3风险评估模型 11

39276.2人工智能在风控中的应用 11

303096.2.1机器学习与模型训练 11

262516.2.2自然语言处理 11

288266.2.3智能投顾 12

91166.3区块链技术在风控中的应用 12

135606.3.1增强数据安全性 12

266026.3.2提高交易透明度 12

101016.3.3降低交易成本 12

305586.3.4促进跨机构协作 12

21750第7章投资决策与风险管理案例 12

105967.1股票市场投资案例 12

94497.2债券市场投资案例 13

180747.3私募股权投资案例 13

26808第8章监管政策与合规要求 13

248338.1国内外金融监管政策 13

163038.1.1国际金融监管政策 13

252718.1.2我国金融监管政策 14

151908.2风险管理与合规要求 14

121648.2.1风险管理 14

202978.2.2合规要求 15

224598.3监管科技在金融行业中的应用 15

12560第9章风控系统实施与评估 15

39079.1系统实施流程与方法 15

121719