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2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案

一、单项选择题（每题1分，共80分）

1.以下哪种风险不属于信用风险的范畴？

A.借款人无法按时偿还贷款本金

B.债券发行人违约导致利息无法支付

C.市场利率波动导致债券价格下跌

D.贸易对手方未能履行合同义务

答案：C。信用风险是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。选项A、B、D都体现了交易对手违约的情况，属于信用风险。而选项C市场利率波动导致债券价格下跌属于市场风险，不是信用风险。

2.商业银行的资本充足率不得低于（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

答案：C。根据巴塞尔协议以及我国相关监管要求，商业银行的资本充足率不得低于8%，核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%。

3.下列关于久期的说法，错误的是（）。

A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标

B.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高

C.零息债券的久期等于它的到期时间

D.久期与债券的票面利率成正比

答案：D。久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高。零息债券没有期间利息支付，其久期等于它的到期时间。而久期与债券的票面利率成反比，票面利率越高，早期现金流越多，久期越短。

4.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降1%时，银行的流动性（）。

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A。根据久期缺口公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得久期缺口=5-（90/100）×4=1.4。当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性增强。

5.下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是（）。

A.职员欺诈

B.外部欺诈

C.流程缺失

D.系统故障

答案：C。操作风险的内部流程方面的表现形式包括流程缺失、流程设计不完善、流程执行失败等。职员欺诈属于人员因素风险，外部欺诈属于外部事件风险，系统故障属于系统缺陷风险。

6.压力测试是一种以（）为基础的风险分析方法。

A.历史数据

B.统计数据

C.情景分析

D.模拟分析

答案：C。压力测试是一种以情景分析为基础的风险分析方法，它通过设定极端情景，评估银行在这些情景下的风险承受能力。

7.以下关于风险分散的说法，正确的是（）。

A.只要投资的资产数量足够多，就可以完全消除风险

B.风险分散只能降低系统性风险

C.风险分散可以降低非系统性风险

D.风险分散与资产的相关性无关

答案：C。风险分散可以降低非系统性风险，非系统性风险是指个别资产特有的风险，可以通过投资组合的多样化来分散。而系统性风险是由整体市场因素引起的，无法通过分散投资来消除。投资的资产数量足够多也不能完全消除风险，因为系统性风险依然存在。风险分散与资产的相关性密切相关，资产相关性越低，分散效果越好。

8.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50%

B.80%

C.100%

D.120%

答案：C。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来30天的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

9.以下哪种方法不属于信用风险的评估方法？

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.压力测试法

D.违约概率模型

答案：C。信用风险的评估方法主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型等。压力测试法主要用于评估银行在极端情景下的风险承受能力，不是专门的信用风险评估方法。

10.某银行的核心一级资本为10亿元，一级资本为15亿元，总资本为20亿元，风险加权资产为100亿元，则该银行的核心一级资本充足率为（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

答案：A。核心一级资本充足率=核心一级资本/风险加权资产×100%。代入数据可得核心一级资本充足率=10/100×100%=10%。

11.市场风险计量方法中的敏感性分析是测量（）。

A.单一风险因素的变化对金融产品或资产组合收益或经济价值影响程度

B.多种风险因素的变化对金融产品或资产组合收益或经济价值影响程度

C.资产组合价值对价格波动的敏感性

D.市场风险要素的变化对资产组合价值的影响

答案：A。敏感性分析是测量单一风险因素的变化