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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题
第一部分单选题(50题)
1、风险偏好指标选取需要体现（）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性
【答案】：A
【解析】风险偏好指标选取需要综合考虑多方面因素。全面性是指该指标应涵盖风险偏好相关的各个方面，不能有遗漏，这样才能完整地反映风险偏好情况；重要性则要求在选取指标时，聚焦于能够体现核心风险偏好的关键因素，突出重点。A选项全面性和重要性符合风险偏好指标选取的要求。B选项中的稳定性并非是风险偏好指标选取的核心体现因素；C选项的合规性虽然在很多领域都很重要，但它并非直接体现风险偏好指标的本质特征；D选项的合规性和稳定性都不能准确概括风险偏好指标选取的关键要点。所以本题正确答案是A。
2、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
【答案】：B
【解析】巴塞尔委员会指出操作风险是银行面临的重要风险。下面对各选项进行分析：A项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要作用于调节货币供应量等宏观层面，并非用于抵御商业银行操作风险造成的损失，所以A项错误。B项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险可能会带来非预期损失，商业银行安排经济资本可以抵御操作风险造成的损失，B项正确。C项，监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本，监管资本更侧重于满足监管要求，是一个更宽泛的资本概念，不是专门针对操作风险损失进行安排的，C项错误。D项，风险资本是一种以私募方式募集资金，以公司等组织形式设立，投资于未上市的新兴中小型企业的一种承担高风险、谋求高回报的资本形态，与商业银行抵御操作风险造成的损失并无直接关联，D项错误。综上，答案选B。
3、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
【答案】：B
【解析】本题主要考查对头寸拆分相关知识的理解。A选项，同一头寸通过不同风险类别计提资本，是因为同一头寸在不同风险类别下有着不同的潜在损失，而计提的资本正是对应这些潜在损失的，该说法正确。B选项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下分别计量，并非重复计量。不同风险类别下的计量是为了全面、准确地反映产品的风险状况，从不同维度对产品风险进行评估，而不是简单的重复，该说法错误。C选项，头寸拆分的原理确实是从现金流的角度来看待一个产品，通过分析产品的现金流来进行头寸的拆分和管理，该说法正确。D选项，在标准法下，金融产品会从现金流角度进行拆分并重新组合，形成按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流，以便更精确地计量风险和资本要求，该说法正确。综上所述，答案选B。
4、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】：B
【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，进而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，通过该时间序列的分位数来计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算VaR，所以A项不符合题意。B项，方差-协方差法假定市场因子的变化服从多元正态分布，在此情形下，利用正态分布的统计特征来简化计算VaR，所以B项正确。C项，标准法是巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法提出的一种简单有效的补充方法，它不是基于假定市场因子变化服从多元正态分布并利用其特征来计算VaR的方法，C项不符合题意。D项，蒙特卡洛模拟法是通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况，进而计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算，D项不符合题意。综上，答案是B。
5、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%
【答案】：B
【解析】本题
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