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银行信贷风险监测系统

银行经营成败〃关键点〃

发贷款是银行最为主要的活动之一，可是目前的现状是只要资金

流出银行保险库的大门就存在收不回的风险。在我国银行面临的诸多问

题中，信贷风险对银行经营成败的重要程度又上了一个崭新的台阶。数

据显示：2004年底主要商业银行的不良贷款比率为13.2%;绝大多

数商业银行的资本充足率仍未达到8%的法定监管要求。存在单个银

行的偿付能力危机，存在系统性的银行经营危机。这些不得不面对的问

题，使得银行更加重视信贷风险管理，但是亡羊补牢式的风险管理根本

不足以解决这一需求，我们需要防范风险于未然，让风险震荡波消失于

与银行〃亲密接触〃之前。

全面监测，纵深挖掘

世平金融科技有限公司的银行信贷风险监测系统，采用国际先进的

数据仓库、数据挖掘、联机分析处理等技术，以有效、实质、客观和科

学的信用风险分析和度量方法等标准衡量潜在客户，不断优化贷款结构,

帮助银行全面检测和纵深挖掘信贷风险，实现信贷风险的全面包抄和深

入管理。同时保证银行不同业务系统之间的流程顺畅与数据共享，具备

高安全性与易扩展性，以适应未来业务发展。

世平金融科技银行信贷风险监测系统

财务报表分析

任何风险的管理基本上离不开财务报表，无论怎样的进行报表粉饰,

从其内部理性的构成规律中都能深入挖出人工的因素和虚假的程度。系

统从报表入手，进行两方面挖掘：

-企业虚假成分剔出

假设企业的财务报表存在粉饰想象，首先我们需要对其进行报表验

证，从报表科目的内部规律出发，以重要性、谨慎性原则入手，对于报

表的可疑科目、重大科目和模糊科目进行分析验证，提取出虚假成分，

还财务报表有的面貌。信贷企业提供的虚假财报多数从虚增利润、

虚减成本出发，以八大减值准备、非经常性损益等项目进行操作。系统

从报表的这些科目出发，环环相扣，挤出虚假水分。

-企业整体财务状况分析

对于真实财务报表，我们需要对于进行深入的分析，找出企业的财

务规律。包括企业的各项财务指标分析，综合财务分析和关键指标分析,

让企业的经营状况一览无遗，同时对于风险关键因素及时反映，给予银

行最早的提示和预警。

现金流量分析

企业的财务报表分析只是基于企业历史的分析，而对于银行来说，

分析目的是未来还贷风险度量。这关乎企业未来的现金流情况。现金流

的充足是企业未来偿债的物质基础保证。因此系统对企业的未来现金流

进行准确预估，吉贝克拥有一整套科学、完善的现金流预估体系。将现

金流的未来分布和数额大小进行时间预测，可以提供银行贷款金额和年

限的决策依据。

偿债能力分析

进行企业现金流预估显示了未来还款的实力，但是现金流只是还款的基

础，能否如期如数还款，还需要知道企业的偿债能力。偿债能力依靠企

业的现金缺口。只有现金流的足够保证到期债务才有可能实现还款行为。

还款能力也受还款意愿的影响，系统中采用了吉贝克特有的财务风险预

警技术，能够对企业的还款意愿进行评测揭示企业的还款意愿级数。

经营能力分析

除了财务信息外，企业的非财务状况更决定企业的信贷风险。首先，

企业的经营战略直接决定企业的未来方向，如果方向不对，财务危机则

会在一夜之间降临。其次，企业的经营管理模式左右企业的发展前景。

经营管理团队的敬业和优秀、管理机制的科学和实用、人才激励机制的

合理和完善等等，这些都直接关系到企业的未来发展。只有充分考量了

这些因素才能对未来的风险形成良好的判断。

生命周期分析

企业现在的财务报表和现在的经营实力可能都非常完美，但是我们

必考虑到企业的未来发展，正如产品的发展周期一样，系统引入企业

的生命周期。企业也面临着开创、发展、成熟和衰退的生命阶段。充分

考虑企业的生命值，将有力的显示企业未来的“造血”功能。

市场环境分析

完整的分析企业之后需要进行，需要进行市场环境分析。没有企业

能够不受市场这一看不见的手的摆布，市场环境分析对于企业的未来经

营发展有着促进或者阻碍的外部作用。而且市场环境风险很可能迅速转

化为企业经营