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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

第一部分单选题(50题)

1、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】：A

【解析】本题可根据《巴塞尔新资本协议》中风险加权资产（RWA）的计算公式来求解。###步骤一：明确公式根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）的计算公式为：\(RWA=EAD×(LGD-BEEL)×12.5\)，其中\(EAD\)为违约风险暴露，\(LGD\)为违约损失率，\(BEEL\)为商业银行估计预期损失率最大值。###步骤二：代入数据计算已知违约损失率\(LGD=14\%=0.14\)，商业银行估计预期损失率最大值\(BEEL=10\%=0.1\)，违约风险暴露\(EAD=20\)亿元，将这些数据代入上述公式可得：\(RWA=20\times(0.14-0.1)\times12.5\)先计算括号内的值：\(0.14-0.1=0.04\)再依次计算乘法：\(20\times0.04=0.8\)，\(0.8\times12.5=10\)（亿元）所以，风险加权资产（RWA）为\(10\)亿元，答案选A。

2、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同类型银行资本概念的理解。A项，监管资本是指银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本，它与非预期损失并无直接对应关系，所以该项不符合题意。B项，经济资本是一个经济学概念，它是基于银行全部风险之上的资本，是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等，用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失，真正体现了银行的风险状况，并非是银行实实在在拥有的资本，所以该项符合题意。C项，会计资本又称为账面资本，是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益，它是银行可以实际利用的资本，是实实在在存在的，并非通过计算得出且与非预期损失相等，所以该项不符合题意。D项，账面资本即会计资本，是银行财务报表上的所有者权益，与非预期损失没有直接关联，所以该项不符合题意。综上，答案选B。

3、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大

【答案】：C

【解析】在风险管理中，若两笔贷款的信用风险随风险因素变化呈现相同的变化趋势，即同时上升或下降，这种情况被定义为正相关。当两笔贷款正相关时，意味着在相同的风险因素影响下，它们很可能会同时面临风险事件，所以同时发生风险损失的可能性较大。因此，该题应选C。

4、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】：C

【解析】本题可根据CreditMetrics模型的相关知识，对各选项逐一进行分析：-A选项：CreditMetrics模型将信用风险量化，成功解决了计算非交易性资产组合VaR（风险价值）的难题。该选项说法正确。-B选项：CreditMetrics模型凭借其科学的方法和有效的风险度量能力，是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一。该选项说法正确。-C选项：CreditMetrics模型的目的是计算资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，而非单一资产。所以该选项说法错误。-D选项：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，它通过将信用风险与市场风险相结合，以VaR的形式来衡量信用风险。该选项说法正确。综上，答案选C。

5、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性

【答案】：A

【解析】风险偏好指标选取需要综合考虑多方面因素。全面性是指该指标应涵盖风险偏好相关的各个方面，不能有遗漏，这样才能完整地反映风险偏好情况；重要性则要求在选取指标时，聚焦于能够体现核心风险偏好的关键因素，突出重点。A选项全面性和重要性符合风险偏