银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-78.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理初（级）》历

年真题和解析答案0411-7

1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动o的某种资产

或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。【单选题】

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对

正确答案:C

答案解析:风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的

某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择

选（项C符合题意）。

2、市场上可得的流动性监测指标不包括。【单选题】

A.市场整体的信息

B.金融行业的信息

C.特定银行的信息

D.非特定银行的信息

正确答案:D

答案解析:市场上可得的流动性监测指标分为三类：1（）市场整体的

信息；2（）金融行业的信息；3（）特定银行的信息。选项D：非“特

定银行的信息”不属于市场上可得的流动性监测指标。

3、内部审计中的咨询服务形式包括（）。【多选题】

A.顾问

B.建议

C.协调

D培训

E.操作

正确答案:A、B、C、D

答案解析:咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值

并提高组织的运作效率。咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训

等选（项ABCD正确），具体业务如内部控制培训、业务流程检查、

标杆比较、信息技术等。

4、按约束的风险类型，限额主要分为（）。【多选题】

A.信用风险限额

B.市场风险限额

C.操作风险限额

D.流动性风险限额

E.国别风险限额

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险

包（括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、

国别风险限额选（项ABCDE符合题意）。

5、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏

好。常见的定量指标通常包括（）。【多选题】

A.确保资本充足

B.对压力事件保持较低的风险暴露

C.资本类指标

D.收益类指标

E.维持现有的红利水平

正确答案:C、D

答案解析:商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风

险偏好。定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及

零容忍度类指标选（项CD正确）。选项A：确保资本充足属于定性

描述；选项B：对压力事件保持较低的风险暴露属于定性描述；选项

E：维持现有的红利水平属于定性描述。

6、对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。【多选题】

A.产品多样化

B.可能出现逃债现象

C.自有资金匮乏

D.很少开具发票

E.经不起原材料价格波动

正确答案:B、C、D、E

答案解析:对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法

人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应重点关注以下风险点：

1（）中小企业普遍自有资金匮乏、产品结构一，更容易受到市场波

动、原材料价格和劳动力成本上涨等因素的影响，因此一般会存在相

对较高的经营风险，直接影响其偿债能力选（项CE正确）。2（）中小

企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。因此，商

业银行进行贷前调查时，通常很难深入了解其真实情况，给贷款审批

和贷后管理带来很大难度选（项D正确）。3（）当中小企业面临效益下

降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其

偿债意愿选（项B正确）。

7、设定限额是流动性风险管理的核心环节,【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案旧

答案解析:设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

8、（）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。【选题】

A.风险对冲

B.风险补偿

C.自我对冲

D.市场对冲

正确答案:c

答案解析:风险对冲对管理市场风险利（率风险、汇率风险、股票风险和

商品风险）非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。1（）自我

对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质