中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编【完整版】附答案详解.docxVIP

中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性

【答案】：B

【解析】情景分析是一种用于评估特定情景下可能结果和风险的方法，在分析过程中有其遵循的原则。A选项，满足全面性是情景分析的重要原则。全面性要求在进行情景分析时，要考虑到各种可能的情况和因素，涵盖不同的方面和角度，避免遗漏重要信息，这样才能更准确地评估情景的影响和结果。B选项，满足及时性并非情景分析的原则。情景分析主要侧重于对各种可能情景进行系统、全面的评估和分析，关注的是情景本身的合理性、客观性以及动态变化等方面，而不是强调在时间上的及时性。C选项，体现客观性是必要的。在情景分析中，需要以客观事实和数据为依据，避免主观偏见和臆断，使分析结果能够真实反映实际情况，具有可信度和参考价值。D选项，具有动态性也是情景分析的原则之一。因为现实情况是不断变化的，情景也会随之演变，所以情景分析需要能够适应这种动态变化，及时调整和更新分析内容，以保证分析结果的有效性和实用性。综上，答案选B。

2、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】：A

【解析】本题主要考查对内部评级法相关内容的理解。A：采用初级法的银行应自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定，并非自行估计违约概率和违约损失率，该项表述错误。B：采用高级法的银行需要估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限，该表述正确。C：对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露，表述无误。D：商业银行采用内部评级法时，应按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，并且在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分，该描述正确。本题要求选择说法错误的，答案是A。

3、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C

【解析】本题考查一级流动资产的变现时间。在金融领域，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，而一级流动资产是指可在较短时间内变现的流动资产。A项，3天时间过短，通常一级流动资产的变现时间标准并非3天，所以A项不符合。B项，5天也不是通用的一级流动资产可变现的时间期限，故B项不正确。C项，一般来说，一级流动资产是指可在7天内变现的流动资产，该项符合规定，所以C项正确。D项，14天的时间相对较长，超出了一级流动资产可变现的时间范围，因此D项错误。综上，本题正确答案是C。

4、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断是否属于商业银行的业务。A项：公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标。所以公开市场业务是中央银行的业务，并非商业银行的业务。B项：交易和销售是商业银行的业务内容之一。在交易和销售业务中，商业银行会参与各种金融市场的交易活动，如债券交易、外汇交易等，通过买卖金融资产来获取利润。C项：零售银行业务主要是针对个人客户提供的一系列金融服务，包括储蓄、贷款、信用卡、个人理财等。零售银行业务是商业银行重要的业务领域之一。D项：公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，涵盖了企业融资、项目融资、现金管理、贸易融资等多个方面，是商业银行的核心业务之一。综上，不属于商业银行业务的是A。

5、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】：C

【解析】本题是关于商业银行战略风险管理基本假设的考查。A选项，准确预测未来风险事件的可能性是存在的，这是战略风险管理的重