中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）附参考答案详解（培优a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）

第一部分单选题(50题)

1、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同资产流动性的理解，关键在于明确流动性最差资产的特征并据此对各选项进行分析判断。A项，在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类债券通常具有较高的市场认可度和良好的交易活跃度。在金融市场中，政府债券是一种较为优质的抵押品，可通过抵押迅速获得资金，其交易相对容易，能在较短时间内实现资金的回笼，所以具有较强的流动性，不符合流动性最差资产的要求。B项，无法出售的贷款意味着该资产难以在市场上进行交易变现。由于不能进行售卖，当银行等金融机构面临资金需求时，无法通过出售该贷款来获取现金，其资金回收的途径受到极大限制，因此属于流动性最差的资产，该项正确。C项，可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券，虽然在不利情况下存在流动性问题，但在正常市场环境下还是能够进行交易的，相较于无法出售的资产，其在一定程度上仍有变现的可能性，所以其流动性并非最差。D项，商业银行可出售的贷款组合同样具备在市场上进行交易的能力。商业银行可以根据自身情况和市场需求，将贷款组合出售给其他金融机构或投资者以获取资金，说明它具有一定的流动性，并非流动性最差的资产。综上，答案选B。

2、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大

【答案】：C

【解析】在风险管理中，若两笔贷款的信用风险随风险因素变化呈现相同的变化趋势，即同时上升或下降，这种情况被定义为正相关。当两笔贷款正相关时，意味着在相同的风险因素影响下，它们很可能会同时面临风险事件，所以同时发生风险损失的可能性较大。因此，该题应选C。

3、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同金融交易方式特点的理解。A项，远期交易是指双方约定在未来某一确定时间，按事先商定的价格买卖一定数量的金融资产的交易。其交易的交付及付款并非在合约订立后的两个营业日内完成，所以A项不符合题意。B项，期货是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。它的交易交割时间是在未来特定时间，不是合约订立后的两个营业日内完成，所以B项不符合题意。C项，即期交易是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成，与题目描述的特征相符，所以C项正确。D项，互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易。它主要是现金流的交换，并非按约定价格买入或卖出一定数额金融资产且在两日内完成交付及付款，所以D项不符合题意。综上，本题答案选C。

4、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行采用初级内部评级法时回购类交易的有效期限。在商业银行采用初级内部评级法的规定中，明确指出回购类交易有效期限是0.5年，所以正确答案是A。

5、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%

【答案】：D

【解析】本题可根据预期收益率的计算公式来求解该金融产品的预期收益率。预期收益率的计算公式为：预期收益率\(=\)各可能收益率与对应发生概率的乘积之和。已知该金融产品收益率为\(20\%\)的概率是\(0.8\)，收益率为\(10\%\)的概率是\(0.1\)，本金完全不能收回意味着收益率为\(-100\%\)（损失全部本金），其概率是\(0.1\)。根据上述公式，该金融产品的预期收益率为：\(20\%×0.8+10\%×0.1+(-100\%)×0.1\)\(=0.2×0.8+0.1×0.1-1×0.1\)\(=0.16+0.01-0.1\)\(=0.17-0.1\)\(=0.07=7\%\)所以本题答案选D。

6、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

【答案】：B

【解析】压力测试是一种评估金融机构或其他系统在极