押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题及完整答案详解【有一套】.docxVIP

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题

第一部分单选题(50题)

1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行风险偏好收益类指标的相关知识。商业银行风险偏好收益类指标是用于衡量银行收益情况以及收益波动等方面的指标。A选项，经风险调整后收益是在考虑了风险因素后对收益进行的调整，它综合反映了银行在承担一定风险的情况下所获得的实际收益，属于收益类指标。B选项，收益波动率衡量的是收益的波动程度，体现了银行收益的稳定性和不确定性，是收益类指标中用于描述收益特征的重要指标。C选项，每股收益增长率反映了公司每股收益的增长情况，是衡量银行盈利能力增长的一个重要指标，属于收益类指标。D选项，资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，它主要反映的是商业银行的资本充足状况，用于衡量银行抵御风险的能力，而并非是收益类指标。综上，答案选D。

2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会落在均值加减两倍标准差的区间内。已知该外汇投资组合的日平均收益（即均值）为0.1%，标准差为0.15%。那么下限值为：均值-两倍标准差=0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%。上限值为：均值+两倍标准差=0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以，在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在-0.2%～0.4%，答案是A。

3、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性

【答案】：A

【解析】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有普遍性和非营利性的特点。操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有普遍性；操作风险并不能为商业银行带来盈利，反而可能因为操作失误等导致损失，具有非营利性。B选项中营利性表述错误；C选项中流动性并非操作风险的特点；D选项中风险性表述不准确，所有风险都具有风险性，这不是操作风险区别于市场风险和信用风险的特点。所以正确答案是A。

4、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％

【答案】：B

【解析】偿债比例指标用于衡量一国短期的外债偿还能力。该指标存在一定限度范围，正确限度是15％～25％，所以选B。A选项20％～25％并非该指标的准确限度范围；C选项25％～35％不符合该指标限度；D选项20％～30％同样不是该指标的正确限度表述。

5、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】：C

【解析】本题可根据久期的计算公式来计算该贷款项目的久期。久期（Duration）也称为持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，最后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。在本题中，可将贷款项目的各期还款额现值看作现金流现值，来计算久期。###步骤一：计算贷款项目的总现值已知第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，则该贷款项目的总现值\(PV\)为：\(PV=100\times4+1100=400+1100=1500\)（万元）###步骤二：计算久期根据久期计算公式\(D=\frac{\sum_{t=1}^{n}t\timesPV_{t}}{PV}\)（其中\(D\)为久期，\(t\)为现金流发生的时间，\(PV_{t}\)为第\(t\)期现金流的现值，\(PV\)为总现值），该贷款项目久期\(D\)为：\[\begin{align*}D=\frac{1\times100+2\times100+3\time